如何构建一个WALD统计量来检验两个变量系数的大小关系？

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【财政分权与行政管理支出水平正相关；行政人员规模与行政管理支出水平正相关，然后作者根据两个变量的估计系数大小直接得出前者影响的“显著性”水平远大于后者。而这是不严谨的，在统计上不能简单根据数值的比较就得出二者之间的大小关系，应通过构建一个WALD统计量来检验两个变量系数的大小关系，并相应给出统计量值与P值。】
  以上是审稿人的修改意见？
  y=b0+b1*x1+b2*x2+.....+u
  请教各位高手应该怎么构建WALD统计量来检验b1>b2，用的是面板数据可行广义最小二乘回归（FGLS）方法得到估计结果；
  非常感谢

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关键词：变量系数 Wald 统计量 广义最小二乘 行政管理 行政管理 如何 统计 规模 影响

令b1-b2=q，然后带入方程，重新估计方程用t检验q>0的单边检验，或者在stata中用lincom b1-b2看单边检验值就可以了。

lwjlvlv 发表于 2011-5-26 16:26 应该怎么构建WALD统计量来检验b1>b2，用的是面板数据可行广义最小二乘回归（FGLS）方法得到估计结果

与https://bbs.pinggu.org/thread-1103271-1-1.html同样，xtgls后，用test。

******

先要理顺这里的逻辑线条：首先看一下该检验的结果（原假设是：x1与x2的系数相等），若检验结果未拒绝原假设，也就不该进一步考虑两个系数“谁大谁小”了。

lincom lnczfq1-lnpxzry
( 1)  lnczfq1 - lnpxzry = 0
------------------------------------------------------------------------------
      lnxzgl |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         (1) |   .1927983    .038481     5.01   0.000      .117377    .2682197
------------------------------------------------------------------------------
怎么解释？谢谢楼上

但结果是拒绝了x1=x2的原假设，该怎么办？

lwjlvlv 发表于 2011-5-26 17:49 但结果是拒绝了x1=x2的原假设，该怎么办？

https://bbs.pinggu.org/thread-1103271-1-1.html中不也提到了吗？

******

比如，x1的系数估计值是5，x2的系数估计值是1。你可以使用：

testnl _b[x1]/_b[x2]=5
testnl _b[x1]/_b[x2]=1

若检验结果是，未拒绝前者而拒绝后者，你可以推断x1的系数比x2的系数大。

lwjlvlv 发表于 2011-5-26 17:45 lincom lnczfq1-lnpxzry

这步的检验结果P值与以下一致：

test lnczfq1=lnpxzry

lwjlvlv 发表于 2011-5-26 16:26 【财政分权与行政管理支出水平正相关；行政人员规模与行政管理支出水平正相关，然后作者根据两个变量的估计系数大小直接得出前者影响的“显著性”水平远大于后者。而这是不严谨的，在统计上不能简单根据数值的比较就得出二者之间的大小关系，应通过构建一个WALD统计量来检验两个变量系数的大小关系，并相应给出统计量值与P值。】

个人以为，这两个自变量的性质并不相同，（即使经过标准化）它们的系数并不能用于此类分析。

（另外，“标准化”后是否真地能去量纲地反映“大小”关系，也是有争议的）

学习了，这个讨论有意思。貌似用结构方程模型也可以做。但是这个检验到底是wald test还是chow test？

学习一下。