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[量化金融] 做市监管的最优做市费 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-10 02:11:34
斯托伊科夫。限额指令簿中的高频交易。QuantitativeFinance,8(3):217–2242008年。[4] 贝利亚先生。高频做市:流动性提供、逆向选择和竞争。工作文件,2017年。[5] M.Brolley和K.Malinova。低延迟limitorder市场中的知情交易和创收商费用。工作文件,2013年。[6] 科利亚德和福柯。限价订单市场的交易费用和效率。《金融研究回顾》,25(11):3389–34212012。[7] J.Cvitani\'c和I.Karatzas。使用受限投资组合对冲或有权益。《应用概率年鉴》,第652-6811993页。[8] J.Cvitani、D.Possama和N.Touzi。主要代理问题的动态规划方法。arXiv预印本arXiv:1510.071112015。[9] J.Cvitanic和J.Zhang。连续时间法中的契约理论,2013年。[10] K.Dayri和M.Rosenbaum。大刻度资产:隐式排列和最佳刻度大小。《市场微观结构与流动性》,1(01):155000320015。[11] S.Delattre、C.Y.Robert和M.Rosenbaum。从theoreder flw估计有效价格:布朗-考克斯过程方法。《随机过程及其应用》,123(7):2603–26192013。[12] 福柯、卡丹和坎德尔。电子市场中的流动性周期和制造/收取费用。《金融杂志》,68(1):299–3412013。[13] O.Gu\'eant、C.-A.Lehalle和J.Fernandez Tapia。应对库存风险:做市商问题的解决方案。《数学与金融经济学》,第7(4)期:2013年1月31日。[14] L.哈里斯。制造商-接受者定价影响市场报价。南加州大学马歇尔商学院,2013年。[15] B.霍姆斯特罗姆。道德风险和可观察性。《贝尔经济学杂志》,10:74–911979。[16] B.H¨olmstrom和P.Milgrom。提供跨时百分位的聚合和线性。计量经济学:计量经济学学会杂志,55:303–3281987。[17] W。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-10 02:11:37
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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-10 02:11:40
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