全Black-Scholes-Merton模型之和：一种有效的定价方法

可选项11。对于不同的执行价格K和观测值N，A2的数值结果。M2的快速价格（FPs）≤j≤5=3，显示错误（Err）。误差由ˇCern\'y和Kyriakou【2011年】测量，其中数值以七位小数精度报告。KFP错误（×10-7） N=12 N=50 N=250 12 50 25090 11.9049132 11.9329355 11.9405604-25-27-28100 4.8819577 4.9372004 4.9521546 -39-24-23110 1.3630326 1.4025110 1.4133626 -54-45-44表12。A3的参数和数值结果。对于所有七种情况，K=2，q=0。连续监测根据辛普森规则（30）离散化，具有T=1/200。快速价格（FPs）以M2计算≤j≤5=3，误差（Err）根据Linetsky【2004】进行测量，其中数值以10位小数精度报告。案例T Sσ（%）r（%）FP Err（×10-7)1 1 2.0 10 2 0.0559862 22 1 2.0 30 18 0.2183878 33 2 2.0 25 1.25 0.1722685 -24 1 1.9 50 5 0.1931733 -55 1 2.0 50 5 0.2464156 -16 1 2.1 50 5 0.3062206 27 2 2.0 50 5 0.3500929 -24 Ruggero Caldana、Gianluca Fusai、Alessandro Gnoatto和Martino Grasselli。一般封闭式篮子期权定价界限。《定量金融》，16（4）：535–5542016。Rene Carmona和Valdo Durrleman。定价和对冲差价期权。《暹罗评论》，45（4）：627–6852003。Rene Carmona和Valdo Durrleman。将Black-Scholes公式推广到多变量索赔。计算金融杂志，9（2）：432005。Andrew Carverhill和Les Clewlow。灵活的卷积。风险，1990（4）：1990年25–29日。艾尔·塞恩尼和伊奥尼斯·基里亚库。一种改进的离散抽样期权卷积算法。《定量金融》，11（3）：381–3892011。迈克尔·科伦。以几何平均价格为条件对亚洲期权和投资组合期权进行估值。《管理科学》，40（12）：1705–17111994。Griselda Deelstra、Jan Liinev和Michele Vanmaele。算术篮子期权的条件定价。

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