楼主: 可人4
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[量化金融] 区域切换性能中的遍历BSDE系统 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-10 05:53:17
48(3) 1542–1566.[24]Henderson,V.和Hobson,D.(2007年)。地平线无偏效用函数。随机过程。应用程序。117(11) 1621–1641.[25]Hu,Y.、Imkeller P.和Muller,M.(2005)。不完全市场中的效用最大化。安。应用程序。概率。15(3) 1691–1712.【26】胡勇、梁国光、唐小山(2017)。指数效用最大化和无边界支付的差异估值。arXiv预印本arXiv:1707.00199。[27]Hu,Y.、Madec,P.和Richou,A.(2015)。有限维HJB方程弱解大时间行为的概率方法。暹罗J.控制优化。53(1)378–398.[28]Hu,Y.和Madec,P.(2016)。具有Neumann边界条件的抛物方程粘性解大时间行为的概率方法。应用程序。数学Optim公司。74(2) 345–374.[29]Hu,Y.,和Peng,S.(2006)。关于多维BSDE的比较定理。ComptesRendus Mathematique 343(2)135–140。[30]Hu,Y.和Tang,S.(2016)。对角二次生成元的多维倒向随机微分方程。随机过程。应用程序。126(4) 1066–1086.[31]Jameshan,A.、Kupper,M.和Luo,P.(2017)。多维二次BSDE,32个Ying Hu、Gechun Liang和Shanjian Tang独立生成器。概率电子通信22(58)1–10。[32]Kallblad,S.、Ob l\'oj,J.和Zariphopoulou,T.(2018)。模型不确定性下的动态一致投资:稳健远期标准。金融与随机22(4)879–918。【33】Kobylanski,M.(2000年)。二次增长的倒向随机微分方程和偏微分方程。安。概率。28(2) 558–602.[34]Kramkov,D.和Pulido,S.(2016)。价格影响模型中出现的二次BSDE系统。安。应用程序。概率。26(2) 794–817.[35]Kramkov,D.和Pulido,S.(2016)。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-10 05:53:20
二次BSDE系统局部解的稳定性和解析展开式及其在价格影响模型中的应用。暹罗J.金融数学。7(1) 567-587.[36]Liang,G.和Zariphopoulou,T.(2017)。通过遍历和有限水平BSDE在

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-10 05:53:23
一类全局可解的马尔可夫二次BSD系统及其应用。安。概率。46(1) 491–550.[46]尹,G.和张,Q.(2012)。连续时间马尔可夫链及其应用:双时间尺度方法。Springer Verlag,纽约。【47】Zariphopoulou,T.和ˇZitkovi\'c,G.(2010)。独立于到期日的风险度量。暹罗J.金融数学。1(1) 266–288.[48]Zitkovi\'c,G.(2009)。自生成和指数正向性能的双重表征。安。应用程序。概率。19(6) 2176–2210.

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