|
定量金融3(6):458–469,URLhttp://dx.doi.org/10.1088/1469-7688/3/6/305.KolodkoA,Schoenmakers J(2006)最优百慕大停止时间的迭代构造。财务与随机10(1):27–49,URLhttp://dx.doi.org/10.1007/s00780-005-0168-5.KrekelM,de Kock J,Korn R,Man TK(2004)《一揽子期权定价方法分析》。WilmottMagazine 2004(7):82–89。L'etourneau P,Stentoft L(2014)通过施加结构重新定义最小二乘蒙特卡罗方法。量化金融14(3):495–507,URLhttp://dx.doi.org/10.1080/14697688.2013.787543.LongstaFFF FA,Schwartz ES(2001)《通过模拟评估美式期权:一种简单的最小二乘法》。金融研究回顾14(1):113–147,网址http://dx.doi.org/10.1093/rfs/14.1.113.LudkovskiM(2018)《百慕大期权定价的克里格元模型和实验设计》。计算金融杂志22(1):37–77,URLhttp://dx.doi.org/10.21314/JCF.2018.347.MohammadiM(2016)关于线性回归模型中hat矩阵的对角线和反对角线元素的界限。Revstat–统计杂志14(1):75–87。Woo、Liu和Choi:遗漏一个最小二乘蒙特卡罗(LOOLSM)算法Nadarajah S、Margot F、Secomandi N(2017)《最小二乘蒙特卡罗方法与能源实物期权应用的比较》。《欧洲运筹学杂志》256(1):196–204,URLhttp://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2016.06.020.PiterbargV(2003)《远期伦敦银行同业拆借利率模型中可赎回伦敦银行同业拆借利率定价和套期保值从业者指南》。SSRN电子期刊URLhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.427084.RubinsteinM(1991)在彩虹之上的某处。
|