楼主: mingdashike22
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[量化金融] 参数化切比雪夫插值的低阶张量逼近 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-11 16:15:28 |只看作者 |坛友微信交流群
Vynckier,《金融中的高性能计算:问题、方法和解决方案》,查普曼和霍尔/CRC,第1版,2018年。[13] D.J.Du ffy,《金融工程中的有限差分方法:偏微分方程法》,Wiley Finance Series,John Wiley&Sons,Ltd.,Chichester,2006,http://dx.doi.org/10.1002/9781118673447.[14] M.Gass、K.Glau、M.Mahlstedt和M.Mair,《参数期权定价的切比雪夫插值》,金融斯托克出版社。,22(2018),第701–7 31页,http://dx.doi.org/10.1007/s00780-018-0361-y.[15] M.B.Giles,多层蒙特卡罗方法,学报。,24(2015),第259-328页,http://dx.doi.org/10.1017/S096249291500001X.[16] M.B.Giles和Y.Xia,《指数L'evy模型的多层蒙特卡罗》,金融Stoch。,21(2017),第9 95–1026页,http://dx.doi.org/10.1007/s00780-017-0341-7.[17] P.Glasserman,《金融工程中的蒙特卡罗方法》,第53卷《数学应用》,Springer Verlag,纽约,2004年。随机建模和应用概率。[18] L.Grasedyck、D.Kressner和C.Tobler,《低阶张量近似技术的文献综述》,GAMM Mitt。,36(2013),第53-78页,http://dx.doi.org/10.1002/gamm.201310004.[19] M.Griebel和M.Holtz,《高维函数与金融应用的维度集成》,J.Complexity,26(2010),第455–4 89页,http://dx.doi.org/10.1016/j.jco.2010.06.001.[20] W.Hackbusch,《张量空间和数值张量演算》,计算数学斯普林格级数第42卷,海德堡斯普林格出版社,2012年,http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-28027-6.[21]T.Haentjens和K.J.in’T Hout,《赫斯顿模型下美国期权定价的ADI计划》,应用。数学《金融》,22(2015),第207-237页,http://dx.doi.org/10.1080/1350486X.2015.1009129.【22】B.Hashemi和L.N.Trefethen,Chebfun in three dimensions,SIAM J.Sci。计算。,39(2017年2月),pp。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-11 16:15:31 |只看作者 |坛友微信交流群
C341–C363,http://dx.doi.org/10.1137/16M1083803.【23】J.S.Hesthaven、G.Rozza和B.Stamm,《参数化偏微分方程的认证缩减基方法》,《数学中的SpringerBriefs》,查姆斯普林格;BCAM巴斯克应用数学中心,毕尔巴鄂,2016,http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-22470-1.BCAM SpringerBriefs。[24]S.L.Heston,《随机波动期权的封闭式解及其在债券和货币期权中的应用》,《金融研究评论》,6(1993),第327-343页。【25】N.Hilber、N.Reich、C.Schwab和C.Winter,《列维过程的数值方法》,金融斯托克出版社。,13(2009),第4 71–500页,http://dx.doi.org/10.1007/s00780-009-0100-5.【26】N.Hilber、O.Reichmann、C.Schwab和C.Winter,《定量金融的计算方法》,Spring e r Finance,斯普林格,海德堡,2013,http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35401-4.衍生定价的有限元方法。【27】M.Holtz,《高维稀疏网格求积及其在金融和保险领域的应用》,计算科学与工程课堂讲稿第77卷,Springer Verla g,柏林,2011,http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-16004-2.[28]K.in\'t Hout和J.Toivanen,《金融中算子分裂方法的应用》,Sci。计算。,查姆斯普林格,2016年,第541-575页。【29】B.N.Khoromskij,《科学计算中的张量数值方法》,计算和应用数学拉东系列第19卷,德格鲁特,柏林,2018年。[30]B.N.Khoromskij和C.Schwab,《参数和随机椭圆偏微分方程的张量结构伽辽金近似》,SIAM J.Sci。计算。,33(2011),第364-385页,http://dx.doi.org/10.1137/100785715.[31]T.G.Kolda和B.W.Bader,《张量分解与应用》,暹罗版本。,51(2009),第455-500页,http://dx.doi.org/10.1137/07070111X.[32]D.Kressner、M.Steinlechner和B。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-11 16:15:34 |只看作者 |坛友微信交流群
Vandereycken,《Riemannian优化的低阶张量完井》,BIT,54(2014),第447–468页,http://dx.doi.org/10.1007/s10543-013-0455-z.[33]D.Kressner、M.Steinlechner和B.Vandereycken,《张量积结构线性系统的预处理低阶黎曼优化》,SIAM J.Sci。计算。,38(2016),第A2018–A204 4页,http://dx.doi.org/10.1137/15M1032909.[34]D.Kressner和C.Tobl-er,《参数化线性系统的低阶张量Krylov子空间方法》,SIAM J.矩阵分析。应用程序。,32(2011年2月),第1288–1316页,http://dx.doi.org/10.1137/100799010.【35】P.L\'Ecuyer,《准蒙特卡罗方法及其在金融中的应用》,金融斯托克出版社。,13(2009),第307-349页,http://dx.doi.org/10.1007/s00780-009-0095-y.【36】A.-M.Matache、P.-A.Nitsche和C.Schwab,《列维驱动资产美式期权的小波Galerkin pricingof》,Quant。《金融》,5(2005),第403-424页,http://dx.doi.org/10.1080/14697680500244478.【37】A.Mayerhofer和K.Urban,《带参数函数的抛物偏微分方程的缩减基方法及其在期权定价中的应用》,J.Compute。《金融》,20(2017),第71-10页6。【38】R.Or'us,《张量网络实用导论:矩阵乘积状态和投影纠缠对状态》,Ann。《物理学》,349(2014),第117-158页,http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2014.06.013.【39】I.V.Oseledets,《张量序列分解》,暹罗科学杂志。计算。,33(2011),第2295-2317页,http://dx.doi.org/10.1137/090752286.【40】A.T.Patera和G.Rozza,《参数化偏微分方程的约化基近似和后验误差估计》,技术报告1.0版,麻省理工学院2006-2007年,将出现在麻省理工学院帕帕拉多机械工程研究生Monogr aphs(暂定标题),麻省理工学院,2006年,http://augustine.mit.edu/methodology/bookParts/Patera_Rozza_bookPartI_BV1.pdf.【41】A.Quarteroni,A。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-11 16:15:37 |只看作者 |坛友微信交流群
Manzoni和F.Negri,《偏微分方程的约化基方法》,Unitext第92卷,湛江斯普林格,2016年,http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-15431-2.简介,拉马替马蒂卡(LaMatematica per il 3+2)。[42]C.Reisinger和R.Wissmann,《通过PDE展开对高维环境中导数的数值估值》,J.Comput。《金融》,18(2015),第95-127页。【43】E.W.Sachs和M.Schu,《金融校准问题的降阶模型(POD)》《数值数学和高级应用》,柏林斯普林格出版社,2008年,第735-742页。[44]R.Schneider和A.Uschmajew,《周期Sobolev空间中层次张量格式的近似率》,J.Complexity,30(2 014),第56-71页,http://dx.doi.org/10.1016/j.jco.2013.10.001.【45】M.Steinlechner,《高维张量完成的黎曼优化》,SIAM J.Sci。计算。,38(2016),S461–S484页,http://dx.doi.org/10.1137/15M1010506.【46】M.Steinlechner,《求解低阶张量结构高维问题的黎曼优化》,博士论文,《Ecole polytechniquef’ed’erale de Lausa nne》,2016年。【47】A.Uschmajew和B.Vandereycken,《贪婪秩更新与低秩优化的黎曼下降方法相结合》,2015年国际抽样理论与应用会议论文集(SampTA),IEEE,2015年,第420-424页。

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