|
“通过线性规划解决秘书问题。”《整数规划与组合优化国际会议》,第163-176页。施普林格,柏林,海德堡,2010年。Bumpensanti,P.和H.Wang。“具有统一收益损失的动态资源分配的重新求解启发式。”arXiv预印本arXiv:1802.0 6192(2018)。Carmona,R.,和N.Touzi。“回转选项的最佳多重停止和估值。”MathematicalFinance 18.2(2008):239-268。Chalasani,P.和S.Jha。“随机停止时间和带交易成本的美式期权定价。”数学金融11,第1期(200 1):33-77。Chandramouli,S.和M.Haugh。“多重停止和二元性的统一方法。”《运营研究快报》4 0.4(2012):258-264。多重停止的凸优化方法:定价选择器上限和摆动选项Chen,N.和P.Glasserman。“美式期权定价的加法和乘法对偶。”《金融与随机》11.2(2007):153-179。Chen,N.和J.Hong。“金融工程中的蒙特卡罗模拟”2007年冬季模拟会议。IEEE,2007年。Chen和Goldberg:在期权定价和最优停止中击败维度诅咒Chen,Y.,和M.Wang。“折扣马尔可夫决策问题计算复杂性的下界。”arXiv预印本arXiv:1705.07312(2017)。Chow,Y.和H.Robbins。“关于最佳停止规则。”Zeitschrift fur Wahrs Cheinlichkeittheorie undverwandte Gebiete 2.1(1963):33-49。Christensen,S.“使用半有限线性规划为美式期权定价的方法。”数学金融24.1(2014):156-172。Christiano,P.、J.Kelner、A.Madry、D.Spielman和S.Teng。“电流量、拉普拉斯系统和无向图中最大流量的更快近似。”在《第四十三届年鉴》中,《计算理论》第页。
|