楼主: 能者818
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[量化金融] 长期风险敏感并矢脉冲控制 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-24 04:45:15
(2013),“风险敏感马尔可夫控制过程”,暹罗控制与优化杂志51(5),3652–3672。Stettner,L.(1982),《基于长期平均成本准则的脉冲控制》,《随机微分系统》,Springer,第354-360页。Stettner,L.(1989),“关于具有一般贴现率标准的一些停止和隐含控制问题”,Probab数学统计学家10223–245。Stettner,L.(1999),“风险敏感投资组合优化”,运营数学方法研究50(3),463–474。

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