楼主: kedemingshi
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[量化金融] 离散时间序列最优期望效用的收敛性 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-24 11:52:21
81, 637–59.[6] Cox,J.和Huang,C.(1989年)。《经济理论杂志》,第49卷,第33-83页,“当设定价格遵循一个差异过程时,最优消费和投资组合政策”。[7] Cox,J.、Ross,S.A.和Rubinstein,M.(1979年)。“期权定价:一种简单的方法”,《金融经济学杂志》,第7卷,229–263。[8] Cvitani\'c,J.、Schachermayer,W.和Wang,H.(2001年)。“随机捐赠的不完全市场中的效用最大化”,《金融与随机》,第5卷,259^A272。[9] Dolinsky,Y.和Neufeld,A.(2018年)。“完全不完全市场中的超级复制”,《数学金融》,第28卷,483-515。[10] He,H.(1991),“最优消费组合政策:从离散到连续时间模型的收敛”,《经济理论杂志》,第55340–363卷。[11] Hu,Y.、Imkeller,P.和M¨uller,M.(2005)。“不完全市场中的效用最大化”,《应用概率年鉴》,第15卷,1691-1712年。[12] Kabanov,Y.M.和Kramkov,D.O.(1994年)。“大型金融市场:渐近性风险和连续性”,《概率论与应用》,第39222-228卷。[13] Karatzas,I.、Lehoczy,J.、Shreve,S.和Xu,G.(1991年)。“不完全市场中效用最大化的鞅和对偶方法”,《暹罗控制与优化杂志》,第29卷,702–730。[14] Karatzas,I.、Lehoczy,J.和Shreve,S.(1987年)。“有限期内‘小投资者’的最优投资组合和消费决策”,《暹罗控制与优化杂志》,第25卷,1157-86。[15] Klein,I.,和Schachermayer,W.(1996年)。“非完全大型金融市场中的渐近套利”,《概率理论及其应用》,第41927–934卷。[16] Kramkov,D.和Schachermayer,W.(1999年)。“效用函数的渐近弹性和不完全市场中的最优投资”,《应用可能性年鉴》,第3卷,904-50。[17] Kreps,D.M.(2019年)。

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-24 11:52:24
《作为离散时间经济理想化的布莱克-斯科尔斯-默顿模型》,计量经济学社会专著,剑桥大学出版社。[18] Kreps,D.M.和Schachermayer,W.(2019年)。“离散时间模型序列中连续索赔的渐近综合”,斯坦福大学商学院研究生院论文第3795号。SSRN提供:https://ssrn.com/abstract=3402645.[19] 默顿,R.C.(1969)。“不确定性下的终身投资组合选择:连续时间案例”,《经济学与统计学评论》,第51247–257卷。[20] 默顿,R.C.(1971)。“连续时间模型中的最优消费和投资组合规则”,《经济理论杂志》,第3卷,373-413。[21]默顿,R.C.(1973)。“理性期权定价理论”,《贝尔经济与管理科学杂志》,第4卷,141–83。[22]Mostovyi,O.,和Sirbu,M.(2019年)。“效用最大化问题对模型扰动的敏感性分析”,《金融与随机》,第23595-640卷。[23]Prigent,J.-L.(2003)。“金融市场的弱收敛”,斯普林格金融。施普林格·维拉格,柏林。【24】R'asonyi,M.,和Stettner,L.(2005年)。“离散时间金融市场模型中的效用最大化”,《应用概率年鉴》,第15卷,1367–1395。[25]Reichlin,C.(2016)。“行为投资组合选择:模型序列的渐近性和稳定性”,《数学金融》,第26卷,51–85。【26】Schachermayer,W.(2004)。“不完全金融市场中的投资组合优化”,Scoula Normale Superiore Cattedra Galileiana的注释,Pisa,65 p.,ISBN8876421416。

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