sas对ARMA(p,q)定阶的BIC信息量是什么样的啊？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

proc arima data=ccc;                                                                                                                    
identify var=difk nlag=8 minic p=(0:13) q=(0:10);                                                                                       
run;                                                                                                                                    
                                                                                                                                       
            
SAS 系统                  2006年04月06日 星期四 下午03时39分58秒  15
                                                      The ARIMA Procedure
                                                 Minimum Information Criterion
      Lags      MA  0     MA  1     MA  2     MA  3     MA  4     MA  5     MA  6     MA  7     MA  8     MA  9     MA 10
      AR  0  20.91693  20.74563  20.79771  20.84657  20.89671   20.9496  20.96839  21.00351  21.05157  21.10726  21.16234
      AR  1  20.67705  20.71277  20.70743  20.75876  20.81503   20.8654  20.90974  20.96145  21.00002  21.05674  21.10596
      AR  2  20.67022  20.72778  20.75458   20.7969  20.85289  20.90371  20.94676  20.99651  21.03721  21.08856  21.14152
      AR  3   20.6511  20.69853  20.75605   20.8136  20.80853  20.85582  20.90416  20.95357  20.98754  21.04304  21.09501
      AR  4  20.70449  20.73913  20.79459  20.84386  20.85503  20.87765    20.927  20.97174   21.0133  21.05973  21.11095
      AR  5  20.74719  20.77695  20.81921   20.8431  20.88384   20.9213  20.96894  21.01197    21.057  21.10106  21.14453
      AR  6  20.79447  20.82791  20.86712  20.82928  20.88641  20.93932  20.98944  21.00542  21.05107  21.09966  21.13611
      AR  7  20.80987  20.84769  20.89246  20.87407  20.92379  20.96798  21.01568  21.04103  21.03168  21.08426  21.12666
      AR  8  20.85375  20.89391   20.9361  20.92329  20.97567  21.01812  21.05101  21.05643  21.06729  21.09481  21.14016
      AR  9  20.90502   20.9316  20.97974  20.97367  21.02953   21.0742  21.09866   21.0576  21.09434  21.12867   21.1801
      AR 10   20.9497  20.96547     20.99    20.991  21.04834  21.10381  21.13324  21.10581  21.15044  21.18561  21.23667
      AR 11  20.88025  20.92167  20.97164  21.02298  21.07711  21.12961   21.1136  21.06008  21.11606  21.17333  21.23058
      AR 12  20.82235  20.84713  20.90409  20.96024  21.01765  21.07486  21.07366  21.07698  21.13218  21.18947  21.24205
      AR 13  20.84688  20.89276  20.94924   21.0068  21.06319  21.09655  21.09501  21.12581  21.18167  21.18434  21.04854
                                           Error series model:  AR(13)
                                           Minimum Table Value: BIC(3,0) =  20.6511


最后的这个是BIC是关于什么的？比如AIC是关于拟合精度和参数个数的加权函数

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ARMA BIC ARM RMA 信息量 ARMA SAS BIC 信息量

BIC和AIC类似，
AIC的准则函数为AIC(n,m)=ln[残差方差极大似然估计]+2r/N
BIC的准则函数为BIC(n,m)=ln[残差方差极大似然估计]+rln(N)/N
BIC准则只是将AIC准则中的2替换成了ln(N),一般来说，ln(N)>2，因此BIC准则比AIC准则考虑更多，BIC达到极小所对应的阶数往往比AIC准则相应定出的准则低