楼主: sshziliao
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[词条] ARMA用aicbic()函数定阶时,是根据aic的值呢还是根据bic的值呢 [推广有奖]

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下面的内容是从PDF书上抓取下来的,我就不明白了,ARMA(3,3)的AIC最小,应该确定ARMA(3,3)序列,可为什么确定为ARMA(1,1)序列?

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关键词:ARMA BIC AIC RMA CBI

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crystal8832 发表于2楼  查看完整内容

AIC 和BIC 都是一个似然函数和一个惩罚函数构造的,区别是BIC的惩罚较大,因此一般使用BIC得到的阶数较为精简,个人觉得选择 1阶是考虑了精简问题,同时也保证了自由度。

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沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2014-8-15 08:42:11 |只看作者 |坛友微信交流群
AIC 和BIC 都是一个似然函数和一个惩罚函数构造的,区别是BIC的惩罚较大,因此一般使用BIC得到的阶数较为精简,个人觉得选择 1阶是考虑了精简问题,同时也保证了自由度。

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藤椅
wailsion 学生认证  发表于 2014-9-10 19:45:02 |只看作者 |坛友微信交流群
版主,你这个程序里面的x,是时间序列,是收益率吗?我用收益率计算得出的AIC BIC 都是负的,收益率是0.05这样子的数据,如果换成5(就是o.o5*100)。得出的AIC就是正的了?这是为什么呢

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