面板数据的稳健标准误

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程序：coeftest(result0,vcov. = vcovHC(result0,method='white1',type='HC1',cluster='group'))

Q1：请问这个得到的结果是经过标准误处理的估计系数吗？
Q2：这个得到的应该是聚类稳健标准误，就算不写cluster也会默认为在group上聚类，请问如何得到一般的稳健标准误，即怀特标准误，不聚类。

R语言小白，写论文需要的，求大神指点，谢谢！

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关键词：稳健标准误 估计系数 标准误

疯狂的兔子bc 发表于 2019-4-19 20:51
程序：coeftest(result0,vcov. = vcovHC(result0,method='white1',type='HC1',cluster='group'))

Q1：请 ...

谢谢分享

Q1：是的
Q2：cluster去掉。既然是面板数据建议使用HAC标准误或者聚类标准误

KrHt 发表于 2019-4-22 01:04
Q1：是的
Q2：cluster去掉。既然是面板数据建议使用HAC标准误或者聚类标准误

非常感谢！

KrHt 发表于 2019-4-22 01:04
Q1：是的
Q2：cluster去掉。既然是面板数据建议使用HAC标准误或者聚类标准误

大佬好 想请教大佬怎么样才能在plm命令里面对聚类标准误进行设置

加油12345678 发表于 2020-6-17 18:35
大佬好 想请教大佬怎么样才能在plm命令里面对聚类标准误进行设置

难以设置。如果你想得到稳健/聚类标准误的plm估计，你可以这样做：

1. fit<-plm(formula=formula,data=panel,model="pooling") # choose the correct model
   
2. temp<-summary(fit,vcov=vcovHC(fit,type="HC0")) # set the vcov option, robust/cluster

复制代码

这样你就看得到稳健/聚类标准误下的估计了