一道很简单的无套利定价的题目，各位大侠帮我解答一下！！！

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一个分析师得到的有关美元和欧元的利率和汇率的数据，参见下表：

有关美元和欧元的利率和汇率的数据

货币	无风险年利率	1年期远期汇率（欧元/美元）	当前汇率（欧元/美元）
美元	6%
欧元	8%	0.7	0.75

问题：
（1）
计算欧元期货的无套利价格？
（2）
根据（1）计算得出的价格与上表中的数据，是否存在套利？ 如果存在，如何进行套利？

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关键词：套利定价 各位大侠 无套利 远期汇率 分析师 年利率 分析师 汇率 如何

1/(1.08/0.75)=0.6944<0.7 sell the forward, buy futures

醒醒很乖 发表于 2011-6-14 16:42
一个分析师得到的有关美元和欧元的利率和汇率的数据，参见下表：

有关美元和欧元的利率和汇率的数据

货币	无风险年利率	1年期远期汇率（欧元/美元）	当前汇率（欧元/美元）
美元	6%
欧元	8%	0.7	0.75

问题：
（1）
计算欧元期货的无套利价格？
（2）
根据（1）计算得出的价格与上表中的数据，是否存在套利？ 如果存在，如何进行套利？

1. 根据IRP，(1+i$)/(1+i

啊！我写了一大堆结果都没有啦！！！！太伤心了！再来吧~估计楼主也早已经不需要答案了，就当我是做练习题了。
1. 根据IRP，(1+i$)/(1+i

我要疯了，第一题是0.7361. 第二个是有套利，100美元能套利9.71美元。贷款美元，换欧元，买期货，存一年，再以0.7换回来，还本息和，搞定。奶奶的，我就不信这次还什么都没有！！！！！

相信各位了

0.7351   存在套利机会 F0>F1 ms不是0.7361

lishangda520 发表于 2011-7-1 18:10
我要疯了，第一题是0.7361. 第二个是有套利，100美元能套利9.71美元。贷款美元，换欧元，买期货，存一年，再 ...

大侠能把这一条的详细答案写给我嘛 感激不尽

oh静水流深 发表于 2015-1-8 20:46
大侠能把这一条的详细答案写给我嘛 感激不尽

额……那都是八百年前上学的时候做的题了，现在真心忘了，不过我记得回复里面有做题思路，你参考一下哈

期末考试题，图挂了是不是要恢复才能看见