楼主: sun5008
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请问谁用SAS做过方差分解和脉冲相应的研究? [推广有奖]

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楼主
sun5008 发表于 2011-6-15 19:57:17 |AI写论文
20论坛币
我用SAS的 proc VARmax 做的VAR模型,但是不知道怎么做方差分解和脉冲响应,EVIEWs里是可以做的
谁知道的指导下,谢谢!

最佳答案

xuelili 查看完整内容

proc varmax data=one; model invest income consum / p=2 noint print=(iarr) lagmax=3 print=(decompose(6) impulse(6)=(stderr)) 这一步就是方差分解和脉冲响应stderr是在结果输出是有STD表示标准差decompose(6) 表示六期方差分解,impulse(6)表示六期脉冲 ecm=(rank=2 normalize=invest); output lead=5; 还可以在ecm后面加上printform=univariate 或者printform=both,这样输出的结果容易看一些
关键词:方差分解 varmax EVIEWS VARMA Views 研究 方差 SAS 分解 脉冲

沙发
xuelili 发表于 2011-6-15 19:57:18
proc varmax data=one;
model invest income consum / p=2 noint print=(iarr) lagmax=3
print=(decompose(6) impulse(6)=(stderr)) 这一步就是方差分解和脉冲响应stderr是在结果输出是有STD表示标准差decompose(6) 表示六期方差分解,impulse(6)表示六期脉冲
ecm=(rank=2 normalize=invest);
output lead=5;  
还可以在ecm后面加上printform=univariate 或者printform=both,这样输出的结果容易看一些

藤椅
天堂之路 发表于 2011-6-16 14:26:24
我做过,建议你去借一本宋军老师编的的《基于SAS的金融实证研究》这本书,里面有详细的使用SAS进行VAR、方差分解,脉冲相应的程序,网上有相应的程序集

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