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楼主: +leslielu
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[问答] MATLAB 在线求指导【用MATLAB进行投资组合分析中的资本市场线怎么画】 [推广有奖]

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+leslielu 发表于 2011-6-15 23:27:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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求大神帮忙啊。。。。
NumPorts = 10000;
frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts);%(作出有效边界)portopt
RisklessRate  =  0.043274
BorrowRate    =  NaN
RiskAversion  =  []
portalloc (PortRisk, PortReturn, PortWts, RisklessRate, BorrowRate, RiskAversion);
一直无法做出有效集合的切线。。。
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关键词:MATLAB matla atlab 组合分析 投资组合 投资 MATLAB 资本市场 指导 组合分析

进军学术宅!
我也在学 应该调一下相关的参数吧  有时数值过大或过小 都不合适

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hyu9910 在职认证  发表于 2011-6-16 12:54:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我也有兴趣加入研究。 请问,关于“资本市场线”或“有效集合的切线”,英文怎么说? 谢谢!

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hyu9910 在职认证  发表于 2011-6-16 12:57:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
hyu9910 发表于 2011-6-16 12:54
我也有兴趣加入研究。 请问,关于“资本市场线”或“有效集合的切线”,英文怎么说? 谢谢!
并且,如果方便讨论,我的电邮地址是<hyu0401@hotmail.com>。

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hyu9910 在职认证  发表于 2011-6-16 19:15:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
hyu9910 发表于 2011-6-16 12:54
我也有兴趣加入研究。 请问,关于“资本市场线”或“有效集合的切线”,英文怎么说? 谢谢!
楼主其实想画capital market line in portfolio analysis,对吧?

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hyu9910 在职认证  发表于 2011-6-20 17:48:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Matlab的Financial-Toolbox用户手册中有一个成功的例子:
ExpReturn = [0.1 0.2 0.15];
ExpCovariance = [ 0.005    -0.010  0.004 ;
                                  -0.010   0.040  -0.002 ;
                                  0.004   -0.002  0.023 ];
NumPorts = 10;
[ PortRisk, PortReturn, PortWts ] = frontcon( ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts );
RisklessRate = 0.08;
BorrowRate = 0.12;
RiskAversion = 3;
portalloc( PortRisk, PortReturn, PortWts, RisklessRate, BorrowRate, RiskAversion );
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liuxin9023 发表于 2011-6-20 22:11:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
资本市场线头一次搞啊
我感觉可以先根据portfrontier画出来投资组合前沿 拟合那个双曲线 然后再根据数学算法算在y轴上的截距 这么做肯定是能出结果的

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