有劳金融数学高手解题2

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楼主

47qiao 发表于 2011-6-18 13:31:28 |AI写论文

1000论坛币

运用伊藤（Ito)公式  将下面的概率过程用 martingale （鞅）表示

X{t} = e ^[0.5t] cos W{t}          注： ^[ ]  在此表示上标。 { } 表示下标。
W{t}  为一个布朗运动（Browinian motion).

若答案合理再送300论坛币
有劳诸位了。

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关键词：金融数学数学高手 Martingale Martin Motion 金融数学高手解题有劳

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