有劳金融数学高手解题3

将下列2维 Ito 过程 用 Girsanov 定理 变成 martingale.

dX{1}(t)= dW{1,t}+3dW{2,t}
dX{2}(t)=dt-dW{1,t} -2dW{2,t}    注 { }为 下标

若答案合理 再送300论坛币

有劳诸位了。

见附件。Girsanov定理引用及符号参见Theorem 8.6.6. The Girsanov theorem II. Oksendal, Stochastic Differential Equations, 2005: 164.

对于这个定理 我不是太明白  书找到了  但还是不太懂 是否可以推荐几本金融数学的基础书
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2# equil