关于固定效应模型的一个疑问

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个体固定效应模型通过差分的形式消除了随个体变化而不随时间变化的遗漏变量，解决了该遗漏变量与解释变量相关而产生的内生性问题。而双向固定效应模型是在个体固定效应模型的基础上又考虑了随时间变化而不随个体变化的遗漏变量问题。那么双向固定效应模型是既消除了因遗漏随个体而变不随时间而变的变量，又消除了随时间而变不随个体而变的变量产生的内生性问题吗。还是只消除了因遗漏随个体而变不随时间而变的变量产生的内生性问题，而随时间而变不随个体而变的变量产生的内生性问题并没有消除仅仅是考虑了该变量呢？
如果是仅仅考虑那么个体固定效应模型和双向固定效应模型一样都没有解决因遗漏随时间而变不随个体而变的变量所产生的内生性问题。为什么有些审稿人却一定要用双向固定效应模型而不能用个体固定效应模型呢？

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关键词：固定效应模型 固定效应 个体固定效应 内生性问题 时间变化

第一：首先你说的差分只是其中一种方法，最普遍的并不是差分，而是类似于中心化，这里我习惯称为“去时间均值”，基于此方法的术语好像叫组内估计。其次，双固定解决的仅仅是固定遗漏，这种固定既是时间上的，也是个体上的。
第二：根据大样本渐进正态随机抽样理论，双固定始终是渐进服从正态分布且估计是无偏的，最低都是一致的（即使大概率上是这样），其他性质你可以自己查阅，这也是为什么默认固定效应而很少有学者使用随机效应或进行豪斯曼检验的原因，而刚好你说的随时间而变虽然大多时候属于固定效应范畴，但也属于另一种效应，这要看你在不在乎估计的系数方向了

解决了因遗漏随时间而变不随个体而变的变量所产生的内生性问题

15760043754 发表于 2022-9-25 08:54
第一：首先你说的差分只是其中一种方法，最普遍的并不是差分，而是类似于中心化，这里我习惯称为“去时间均 ...

谢谢您的回答，您说的个体固定效应是通过去中心化的方法消除个体干扰项，那么在双向固定效应中是通过什么方法同时做到消除个体干扰项和时间干扰项的呢

917968079 发表于 2022-9-25 08:57
解决了因遗漏随时间而变不随个体而变的变量所产生的内生性问题

谢谢您的回答，请问您知道是通过什么方法解决的吗

18770378213 发表于 2022-9-26 09:43
谢谢您的回答，请问您知道是通过什么方法解决的吗

控制了时间固定效应后所有仅随时间变化的因素都会被其吸收

18770378213 发表于 2022-9-26 09:41
谢谢您的回答，您说的个体固定效应是通过去中心化的方法消除个体干扰项，那么在双向固定效应中是通过什么 ...

咋学着学着就糊涂了呢，他们藏在面板数据的随机扰动项这个黑匣子里啊

15760043754 发表于 2022-9-26 14:45
咋学着学着就糊涂了呢，他们藏在面板数据的随机扰动项这个黑匣子里啊

在个体固定效应模型中通过去中心化把ui这个干扰项给消除了（因为这个干扰项与解释变量相关产生了内生性），而双向固定效应模型中在ui的基础上又加了个λt干扰项（这个干扰项也可能与解释变量相关产生内生性），那是通过什么方法同时消除ui和λt以消除这两者带来的内生性问题呢？

18770378213 发表于 2022-9-26 19:02
在个体固定效应模型中通过去中心化把ui这个干扰项给消除了（因为这个干扰项与解释变量相关产生了内生性） ...

你这个问题固定效应概念可以回答你