合约量化系统开发技术（成熟项目）

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

　　“量化交易”有着两层含义:一是从狭义上来讲，是指量化交易的内容，将交易条件转变成为程序，自动下单;二是从广义上来讲，是指系统交易方法，就是一个整合的交易系统。即为根据一系列交易条件，智能化辅助决策体系，将丰富的从业经验与交易条件相结合，在交易过程管理好风险控制。

　　量化交易至少应该包括五个方面的要素:

　　(1)买入和卖出的信号系统。

　　(2)牛市还是熊市的方向指引

　　(3)头寸管理以及资金管理。

　　(4)风险控制，运用信号源来确定止损位置，利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。

　　(5)投资组合，不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数，有快有慢)以及不相同时间周期组合.，现分散组合，让交易账户波动更加稳定。

1. start = '2012-01-01'  #起始时间
   
2. end = '2015-06-01'    #结束时间
   
3. benchmark = 'HS300'   #策略参考标准，上指30
   
4. universe = set_universe('HS300')   #设置股票池
   
5. capital_base = 10000000    #起始资金
   
6. refresh_rate = 10      #调仓频率
   
7. 
   
8. def initialize(account):
   
9.     pass
   
10. def handle_data(account):
    
11.     window = 20   #回望周期
    
12.     history = account.get_attribute_history('closePrice',window+1) #多取一天收盘价，为了计算window个收益率
    
13.     history = pd.DataFrame(history)
    
14.     sharpe ={'symbol':[],'ratio':[]}  #设置一个字典
    
15.     for stk in account.universe:
    
16.         sharpe['symbol'].append(stk)  #字典中的symbol段，存储股票代码
    
17.         ret = history[stk].pct_change() #之前讲history转化成DataFrame结构，方便计算```
    
18. 
    
19. 
    
20. 基于sharpe_momentum的策略

复制代码

　　2.量化交易的特点

　　量化交易是一个比较新的概念，它最鲜明的特征就是运用模型。量化交易主要的特点如下所述。

　　(1)投资视角广。凭借计算机高效、准确地对海星信息进行处理，在所有市场里去寻找更广泛的投资机会。

　　(2)纪律性。严格的纪律性是量化交易明显区别于主动投资的重要特点。纪律性的好处有许多，能够克服人性的弱点，比如恐惧、贪婪、侥幸心理，也能够克服认知偏差等。

　　(3)系统性。多层次模型主要包括行业选择模型、大类资产配置模型以及精选个股模型等。多角度观察主要包括对宏观周期、估值、成长、盈利质量、市场结构、分析师盈利预测以及市场情绪等多个角度的分析。

　　(4)及时性。及时、迅速地跟踪市场变化，不断发现能提供巨额收益的新的统计模型，去寻找新的交易时机。

　　量化交易技术还旨在评估和管理交易组合中的不同风险敞口。有时金融安全中存在微妙的行为，可被人眼忽视。通过依赖数学公式，投资顾问可以更好地识别投资组合中的不平衡或脆弱性，如果不加以解决可能导致潜在的损失。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Dataframe attribute benchmark Universe Momentum