我用机考的理由 - 经管之家

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楼主

yhpczx 发表于 2011-6-21 13:44:44 |AI写论文

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在以前的回帖中，我多次强烈建议大家用机考。最重要的理由就是excel表格的好处。
下面我简单讲一个买入期权多头与卖出期权空头的策略组合收益的函数表达式
收益y=[max（S-K1,0)+max(K2-S,0)-C+P]*n，表达式中K1为买入期权的行权价，K2为卖出期权的行权价，n为份额数量，C为买入期权单价，P为卖出期权单价，S为行权时资产的价格。
这样就建立了以S为自变量，y为因变量的函数表达式，下面要做的就只要把自变量S做若干个假设，假设的数据尽量靠近两个行权价，从而就得出相应的一组因变量收益y的数据，最后根据这两列数据，画出折线图，就得到了这个策略的图形。

只要大家以此类推，那觉得能感觉出这样做的好处。因为很多策略组合非常复杂，用大脑是转不过来的，但我们只要知道函数如何列出，照样迎刃而解的。
以后我会上传一个带公式的盒式套利策略的文件，供大家参考下。