核心解释变量是时间序列，进行回归是否控制时间固定效应

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我当前做的文章，核心解释变量是一个基于新闻成分构建的不确定性指数，是一个时间序列变量（月度频率），我在模型中控制了个体和年份固定效应，结果较为显著，stata也没有报出共线性提示。如果时间固定效应控制的是月度固定效应，则stata会省略掉核心解释变量。
当前期刊论文中，若是做不确定指数分析的，有不控制时间效应的，如经济政策不确定性与银行流动性创造: 来自中国的经验证据（田国强等，2020），也有控制的，如经济政策不确定性、 资产可逆性与固定资产投资（刘贯春等，2019）。但这些都提到控制了时间固定效应后，会吸收核心解释变量。
这里有一篇文章提到这个问题，https://mp.weixin.qq.com/s/EkLw5WDN6Ud_rTrmWNREAQ；但我核心解释变量是月度频率，控制了年份固定效应也确实没有共线性问题，不知道我的做法是否可行。

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关键词：固定效应 解释变量 时间序列 固定资产投资 Weixin

派派Π 发表于 2022-11-5 13:08
我当前做的文章，核心解释变量是一个基于新闻成分构建的不确定性指数，是一个时间序列变量（月度频率），我 ...

您好，请问您是怎么解决的