两变量协整，但不存在格兰杰因果，怎么会这样？

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如题
本人用Norway1981-2010的CA（经常项目）GB（财政收支差额）进行分析，得到如下结果：
CA和GB都是一阶单整，经EG两步法知存在协整关系，用差分表达式建立误差修正模型，来确定格兰杰因果
本人是这样计算ECM的
要确定GB是否是CA的格兰杰原因
命令：LS CA C GB—〉RESID01，即ECM01
然后：LS DCA C DGB ECM01(-1)
得到ECM的P值为0.1567
则GB(-1)不是CA的格兰杰原因

要确定CA是否是GB的格兰杰原因
命令：LS GB C CA—〉RESID02，即ECM02
然后：LS DGB C DCA ECM02(-1)
得到ECM的P值为0.0757
则CA(-1)不是GB的格兰杰原因

是不是建模型的步骤有问题呢？可是我没看出来。。。
数据都是除以GDP处理过后的百分比，附件提供 NORWAY疑问.xls (15 KB)

2011-6-29 21:35:30 上传

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关键词：格兰杰因果 格兰杰 不存在 误差修正模型 resid 格兰杰 表达式 模型 项目

你把序列分段再做一下试试

2# zcl6062


           一般认为，变量不平稳，不能做格兰杰检验。

变量不平稳的话或者不存在协整关系那么做格兰杰检验没有意义

1、分段：按什么标准
2、协整也可以用格兰杰检验的，就是因为不平稳才要考察协整关系
这个是我看的书上这么说，难道只有平稳序列才能进行格兰杰检验？

一、首先进行变量的单位根检验，先做水平值的单位根检验（一般用ADF检验，也可以用PP检验），序列不稳定的话，做一阶差分的单位根检验，还不平稳的话，做二阶差分的单位根检验。在做单位根检验时，要注意调整滞后阶段P的值，从大往小依次做下来直到AIC、SC值、DW值等满意为止。同时也要注意截距和时间趋势的取舍，随时调整，以得到有效的结论。

二、如果变量为同阶单整序列，则根据EG两步法可以进行变量间的协整分析，建立模型，用Eviews计量出结果。此时，一般DW值会比较小，也就是说存在自相关性，那么这时需要对残差的水平值进行单位根检验。如果残差为水平平稳序列，那么所建立的协整方程是有效的。否则，是不存在协整关系的。

三、根据上面的协整关系，建立Granger方程，检测Granger因果关系。因为协整关系只是表示了变量间存在一个共同的趋势，没有反映出谁是谁变化的原因。

如果按照这三步走，应该可以的，你再试试。。。

这个。。数据平稳协整，是格兰杰因果检验的前提，但并不是一定存在格兰杰关系的呀，不是必然的呢。。不存在这个因果原因，如果不是你的数据有问题，那就是这两个变量间确实不存在这个因果关系啊

我觉得，数据如果均是一阶单整，则可以在做差分或者对数化后直接进行面板的回归分析，走这一条路，绕开协整，误差修正以及格兰杰因果检验这条路。
我看论文多是这样，如果进行了adf平稳，协整，误差修正模型以及格兰杰因果检验后就不做回归分析；而如果做了回归分析，就不会再做这一套。


老实说，我不知道这二者有什么关系。
我的逻辑是能做回归就做回归，如果回归不了，即不满足平稳或者一阶单证的前提，在做协整以及误差修正模型。

望给予指正，我也在做这方面的东西，遇到好多问题。大家一起交流。。。

paodexin 发表于 2011-8-2 22:15
我觉得，数据如果均是一阶单整，则可以在做差分或者对数化后直接进行面板的回归分析，走这一条路，绕开协整 ...

我也觉得，一般做了回归就不做格兰杰因果检验了