与金融衍生品、金融数学有关的中文书

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以下若是中文译本，只提及原著作者，所有内容仅代表我个人观点。未完待续…….原文是写给一朋友的，就贴到这里吧，很多书我也没有细致读完过。

1、《期权、期货及其他衍生产品》(Options, futures and other derivatives)
   好几个翻译版本，不好说谁翻译好谁翻译坏，我的意见是看原文更好，传说中的圣经，有影印版

2、《金融随机分析》(Stochastic calculus for finance)，Steven E. Shreve
   又一本圣经，数学不好的童鞋可以飘过了～～这书翻译得挺好～～有影印版，Springer Finance系列

3、《金融衍生品定价模型:数理金融引论》，孙健，2007
   挺不错的书，尤其是序言部分的故事看得我如痴如醉～～不过书蛮多印刷错误～～从数学模型角度来说简单了点，如果你觉得2看起来费力的话。作者是北大本科、芝加哥大学数学博士，目前在华尔街

4、《衍生金融:市场、产品与模型》，朱健卫，2009
   很好的书，介绍得比3详细，股权、利率、信用三方面都有介绍，作者在德国。

5、《金融衍生工具理论与实践》(Financial derivatives in theory and practice)，P.J. Hunt and J.E. Kennedy，2007
   这本书其实很不错的，前面部分都是介绍随机分析去了，后面部分是建模实践，数学上来说比上面所有书都难，作者开发有markov利率模型，我对翻译不是很满意，还是看英文的吧，网上有电子版。作者之一在学术界，另外一个在金融界。

6、《随机金融基础》(Essentials of Stochastic Finance)，Albert N. Shiryaev
   共两卷，作者在概率方面的学术水平真的没得说，如果你不喜欢俄罗斯式的数学风格，还是飘过吧，我也飘过～～有影印版

7、《信用风险: 建模、估值和对冲》(Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging), Tomasz R. Bielecki and Marek Rutkowski，2011
   这是目前我计划日程上必须详细读的一本书之一。Amazon上有人评论说这书从头到尾就是一本数学书，事实也的确是这样的，不过你会发现credit risk方面的paper都引用了这本书，几乎都是从这本书介绍的数学模型开始的，作者也都是这领域最顶尖的人物。
   这书英文版在大陆难找到，前段时间托一位朋友从华东师大图书馆帮我复印了一本，前几天偶尔在卓越上发现居然今年6月出了翻译版，目前还是预售中，不打算买了，我还是看我的英文版吧。
   再说一遍，这是一本数学书，不喜欢数学的就看下面这本吧。

8、《信用衍生品理论与实务:金融创新中的机遇与挑战》，范希文、孙健，2010
   作者之一就是3那本的作者，挺不错的，感觉太简单了点，几乎没有数学～～

9、《信用风险--定价、度量和管理》(Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management)，Darrell Duffie and Kenneth J. Singleton
   作者那是相当的出名呀，很好的书，数学模型没有7那么严格，介绍了很多信用风险有关的经济学原理。

10、《金融工程原理》(Principles of financial engineering)，Salih N.Neftci，2009
   几乎没有数学，注重实务，真的是本不错的书，未详细看，不知道翻译得如何。

先这样吧，这上面大多是股权和信用风险的，还木有发现可以推荐的关于利率衍生品的中文书~~英文的倒是蛮多的~~

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关键词：金融衍生品 金融衍生 金融数学 衍生品 中文书 finance 衍生品 中文 朋友 数学

这个帖子应该可以解决不少人的疑惑 支持楼主！

学学，看看。。。

楼主还能再介绍下利率余生品的金融书吗 英文的就好

4# benji427
Brigo, D. and Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models--Theory and Practice: With smile, inflation and credit, Springer Finance, second edn, Springer
世界图书出版公司已经出了影印版，买去吧~当然论坛里也可以下载到电子版~~觉得算是利率衍生品方面的圣经哦，看很多论坛上说华尔街搞利率衍生品的人手一册，具体我不清楚，我也还是学生~~~~

Andersen, L. B. and Piterbarg, V. V. (2010a). Interest Rate Modeling.  Atlantic Financial Press  
  Volume 1: Foundations and Vanilla Models
  Volume 2: Term Structure Models
  Volume 3: Products and Risk Management
一共三卷，我觉得是新的bible，，估计啊，真的很好，很全面，论坛里面有个扫描版.，作者都是业界的大牛, 关于这本书，可参见作者建立的网站
http://www.andersen-piterbarg-book.com/index.php?pr=Home_Page

Musiela, M. and Rutkowski, M. (2005). Martingale Methods in Financial Modelling, second edn, Springer-Verlag
  Part 2部分就是专门介绍利率模型的，都是顶尖的顶尖人物啊，，这三本书的作者都是顶尖人物~~~世界图书出版公司有影印版，当然论坛也有电子版

Rebonato, R. (2002). Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond, Princeton University Press.
  论坛可下载电子版，木有细看，貌似很多人觉得不错，作者很出名

其他重要参考的，甚至可作为教程的;
Wu, L. (2009). Interest Rate Modeling: Theory and Practice, Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series, Chapman & Hall/CRC.
Gatarek, D., Bachert, P. and Maksymiuk, R. (2006). The LIBOR Market Model in Practice, Wiley Finance Series, John Wiley & Sons Ltd.
Filipović, D. (2009). Term-Structure Models: A Graduate Course, Springer Finance, Springer-Verlag
   这是我唯一认真读完过的书，汗，，主要是简短，但是书写得很好，适合当作入门教程
Carmona, R. A. and Tehranchi, M. R. (2006). Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective, Springer Finance, Springer

Brigo的这本书的确相当好，值得买。最好是已经学习过fixed income课程的，里面很多结论自己没事推一推还是很有用的