最小二乘蒙特卡洛算法问题求教

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由于要做和LSM有关的问题，老师说LSM算法肯定能找到，但是小弟苦于手头只有度娘和谷哥，请方便的朋友帮忙找个算法，什么计算机语言都行，c,matlab或者其他皆可。另外如果有好心人能就LSM算法改进的进展的相关资料也请帮忙告知，谢谢。

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关键词：蒙特卡洛 最小二乘 问题求教 蒙特卡 MATLAB 计算机语言 蒙特卡洛 matlab 好心人 朋友

1# sups007
自己写吧~~~

LSM最小二乘也需要这么麻烦吗？比起其他的方法已经是很简单的了吧！！

sups007 发表于 2011-7-6 13:01
由于要做和LSM有关的问题，老师说LSM算法肯定能找到，但是小弟苦于手头只有度娘和谷哥，请方便的朋友帮忙找个算法，什么计算机语言都行，c,matlab或者其他皆可。另外如果有好心人能就LSM算法改进的进展的相关资料也请帮忙告知，谢谢。

我最近也在研究这方面的东西，用最小二乘蒙特卡洛方法来定价美式期权。
看得资料是
Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach
an Anlysis of a Least Squares Regression Method for American Option Pricing

很多地方不懂，我们可以一起讨论啊，老师推荐你什么书麻烦也告诉我一声呗，多谢了！

很多帖子都能见到你，哈哈~ 2# supershancky

shocksky 发表于 2011-7-6 15:51
LSM最小二乘也需要这么麻烦吗？比起其他的方法已经是很简单的了吧！！

高人能否推荐一下，有什么书呢?

5# kemiyaya

又被你发现了~~~~~

5L的有源代码，找他要吧

作为强哥的忠实粉丝，这是必须的，哈哈~ 7# supershancky

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