u=1.1
d=0.2
r=0.0003
期数n=20
股票价格s=50
行权价格x=50
楼主: zsumanager
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[学科前沿] 求高手,用EXCEL求多期美式期权价格的VBA代码 |
本科生 28%
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回帖推荐owen123456 发表于9楼 查看完整内容 再说明一下吧:美式期权与欧式期权的(用CRR)计算的话,最后一期的价值是一样的,但前期的价值不一样,美式每次都要求最大值("行权收益与欧式方法"计算值比较),欧式则不用,根据这个思想去改吧
owen123456 发表于6楼 查看完整内容 Option Base 0 'arrays number from 0
Function BinOptVal(iopt, S, X, r, q, tyr, sigma, nstep) 'code for European Options CRR
'returns binomial option value,European only where iopt=1 for call,-1 for put
Dim u, d, p, pstar
Dim i As Integer, j As Integer
Dim vvec As Variant
ReDim vvec(nstep) 'known size of vector
'calculate parameters
u=Exp(sigma*Sqr(tyr/nstep))
d=1/u
p=Exp(r-q)*Sqr(tyr/ ...
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不以赚钱为目的的投资就是耍流氓!!
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