请教这两个模型哪个好？ （贴图）时间序列分析

1. 用spss 的  ExpertModeler 做出：



请看黄色部分。自己怀疑第一个模型的Sig太小了。然后修改成下面一个：


2.      2. Revised
ARIMA (0,0,0)(0,1,0),   Not include constant in the model. Natural Log model.





请教：
1. 哪个好点？取舍的标准是什么？
网上说了要the smallest Schwarz criterion (BIC), Standard Errro of Regression (SEE), the highest adjusted R2.


2. 如何用SPSS得到SEE值？
3. 表中只提供了Stationary R-squared，它等于adjusted R2吗？

sertine 发表于 2011-7-10 05:13
1. 用spss 的  ExpertModeler 做出：



请看黄色部分。自己怀疑第一个模型的Sig太小了。然后修改成下面一个：


2.      2. Revised
ARIMA (0,0,0)(0,1,0),   Not include constant in the model. Natural Log model.





请教：
1. 哪个好点？取舍的标准是什么？
网上说了要the smallest Schwarz criterion (BIC), Standard Errro of Regression (SEE), the highest adjusted R2.


2. 如何用SPSS得到SEE值？
3. 表中只提供了Stationary R-squared，它等于adjusted R2吗？

你好像对sig.值不理解吧？！

诚心请教。

我是感觉越大越好吧, 是不是说明residual没有autocorrelation?

下周有个报告是基于这个的，所以很想知道。谢谢了！

kuangsir6 发表于 2011-7-10 10:26

sertine 发表于 2011-7-10 05:13
1. 用spss 的  ExpertModeler 做出：



请看黄色部分。自己怀疑第一个模型的Sig太小了。然后修改成下面一个：


2.      2. Revised
ARIMA (0,0,0)(0,1,0),   Not include constant in the model. Natural Log model.





请教：
1. 哪个好点？取舍的标准是什么？
网上说了要the smallest Schwarz criterion (BIC), Standard Errro of Regression (SEE), the highest adjusted R2.


2. 如何用SPSS得到SEE值？
3. 表中只提供了Stationary R-squared，它等于adjusted R2吗？

你好像对sig.值不理解吧？！

呼吁了解的人。。帮助

没有人会？？还是不大用？