最近在做回望期权二叉树定价的课题,准备采用的方法是Forward Shooting Grid method(前向打靶法)。该方法来源于Hull & White于1993年发表的一篇论文"Efficient Procedures for Valuing European and American Path-Dependent Options",主要用于定价路径依赖期权。
在寻找参考代码时遇到了困难。国内的一些网站像CSDN没有相关内容,去google搜索也只在新加坡国立大学的"QF4102-金融模型与计算"这门课的课程作业中发现采用此方法的代码。Matlab中有个函数lookbackbycrr,看介绍此函数就是根据Hull & White(1993)写成的。
按说这么早的论文采用的方法应该会有很多代码,况且matlab内置函数都采用此方法能说明其正确性。想请教各位大佬有没有了解或使用过这个方法的,或许它根本不叫“Forward Shooting Grid method”或“前向打靶法”,而是有更官方的名称?或者大家有没有复现过lookbackbycrr这个函数,使其不采用上传二叉树文件的方式运行(类似于写一个倒推法的程序达到相同的效果)?