帮忙做出BEKK结果

1. Estimated Coefficients:
   
2. --------------------------------------------------------------
   
3.                     Value Std.Error     t value   Pr(>|t|)
   
4.           C(1) -0.0051662  0.005401 -9.566e-001 3.389e-001
   
5.           C(2) -0.0034212  0.005287 -6.472e-001 5.176e-001
   
6.        A(1, 1)  0.0321338  0.003084  1.042e+001 0.000e+000
   
7.        A(2, 1)  0.0320414  0.004963  6.456e+000 1.459e-010
   
8.        A(2, 2)  0.0001342  0.296934  4.519e-004 9.996e-001
   
9. ARCH(1; 1, 1)  0.2168196  0.035139  6.170e+000 8.782e-010
   
10. ARCH(1; 2, 1)  0.0690419  0.027764  2.487e+000 1.300e-002
    
11. ARCH(1; 1, 2) -0.1216136  0.036507 -3.331e+000 8.859e-004
    
12. ARCH(1; 2, 2)  0.0027700  0.027643  1.002e-001 9.202e-001
    
13. GARCH(1; 1, 1)  1.0340615  0.009860  1.049e+002 0.000e+000
    
14. GARCH(1; 2, 1)  0.0531413  0.007013  7.577e+000 6.173e-014
    
15. GARCH(1; 1, 2) -0.0714245  0.011057 -6.460e+000 1.418e-010
    
16. GARCH(1; 2, 2)  0.9335289  0.007809  1.195e+002 0.000e+000
    
17. 波动方程拟合的不错，但是均值的系数都不显著，应该是存在自相关

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上面是根据你的A数据输出的结果，常数项不显著

不过我发现各奇怪的问题，不存在ARCH效应有关也可以拟合的不错

这是第一列数据的ARCH（5）检验结果

1. Test for ARCH Effects: LM Test
   
2. 
   
3. Null Hypothesis: no ARCH effects
   
4. 
   
5. Test Statistics:
   
6.                  
   
7. Test Stat 3.3139
   
8.   p.value 0.6517
   
9. 
   
10. Dist. under Null: chi-square with 5 degrees of freedom
    
11.    Total Observ.: 1484

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这是第二列数据的ARCH(5)检验结果

1. Test for ARCH Effects: LM Test
   
2. 
   
3. Null Hypothesis: no ARCH effects
   
4. 
   
5. Test Statistics:
   
6.                  
   
7. Test Stat 0.8943
   
8.   p.value 0.9706
   
9. 
   
10. Dist. under Null: chi-square with 5 degrees of freedom
    
11.    Total Observ.: 1484

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奇怪的是B数据也不存在ARCH效应，居然可以拟合的很好~
呃 这是为什么？

yucongy 发表于 2011-8-20 10:11
奇怪的是B数据也不存在ARCH效应，居然可以拟合的很好~
呃 这是为什么？

啊居然没有ARCH效应   ，谢谢  这位兄台了 ！！！

thanks a lot

最近就在写关于MGARCH-BEKK的论文，也在研究这个程序，学习了啊！谢谢

yucongy 发表于 2011-7-19 15:04
数据B的估计系数如下：B数据的系数显著性非常理想

请问这个怎么用Splus做出来啊  刚开始学习  要编程还是可以直接调用？ 先谢了