帮忙做出BEKK结果

请各位大哥帮忙 hsl1.txt (4.49 KB)

2011-7-19 15:04:57 上传

hsl4.txt (4.39 KB)

2011-7-19 15:04:57 上传

   把我附件的数据 做BEKK波动溢出模型（不是对角的）结果出来。有两个  分别写出结果发给我，谢谢了

数据B的估计系数如下：

1. Estimated Coefficients:
   
2. --------------------------------------------------------------
   
3.                    Value Std.Error t value   Pr(>|t|)
   
4.           C(1) -0.017582  0.003033  -5.796 8.279e-009
   
5.           C(2) -0.009905  0.003988  -2.484 1.311e-002
   
6.        A(1, 1)  0.089898  0.004728  19.013 0.000e+000
   
7.        A(2, 1)  0.047105  0.007003   6.726 2.479e-011
   
8.        A(2, 2)  0.056134  0.003477  16.145 0.000e+000
   
9. ARCH(1; 1, 1) -0.099495  0.038723  -2.569 1.028e-002
   
10. ARCH(1; 2, 1) -1.125245  0.027368 -41.115 0.000e+000
    
11. ARCH(1; 1, 2) -0.356819  0.030821 -11.577 0.000e+000
    
12. ARCH(1; 2, 2)  0.509076  0.012283  41.447 0.000e+000
    
13. GARCH(1; 1, 1)  0.832744  0.030451  27.347 0.000e+000
    
14. GARCH(1; 2, 1)  0.375914  0.029797  12.616 0.000e+000
    
15. GARCH(1; 1, 2) -0.209858  0.027542  -7.619 4.530e-014
    
16. GARCH(1; 2, 2)  0.407971  0.019897  20.504 0.000e+000

复制代码

B数据的系数显著性非常理想

这个比较容易，eviews有程序可以用的

2# yahoocom   eviews的  是对角的 不能做波动溢出模型

真的没人愿意帮忙吗?

看来没人了~~~~~····

第一个文件是两个序列吗？但是两个序列的值都很接近，是不是其中一个是调整后的值（adj.value）. 第二个文件也是吗？最后说明一下数据。

另外你只有一个论坛币，何来悬赏60币。

按照你第一个文件的数据模拟出的BEKK（非对角）结果如下：个人觉得你的数据比较不合理，另外时长只有300，模拟出的结果不理想，应该增加时长。

1. Estimated Coefficients:
   
2. --------------------------------------------------------------
   
3.                      Value Std.Error   t value   Pr(>|t|)
   
4.           C(1)  0.00005653 0.0008667  0.065224 9.480e-001
   
5.           C(2) -0.00005210 0.0008973 -0.058057 9.537e-001
   
6.        A(1, 1)  0.00336722 0.0020235  1.664067 9.717e-002
   
7.        A(2, 1)  0.00176345 0.0028635  0.615832 5.385e-001
   
8.        A(2, 2)  0.00007384 0.0341374  0.002163 9.983e-001
   
9. ARCH(1; 1, 1)  0.13017025 0.1955460  0.665676 5.061e-001
   
10. ARCH(1; 2, 1) -0.22809036 0.1822543 -1.251495 2.118e-001
    
11. ARCH(1; 1, 2)  0.07824413 0.1825134  0.428703 6.685e-001
    
12. ARCH(1; 2, 2)  0.40554243 0.1779682  2.278736 2.340e-002
    
13. GARCH(1; 1, 1)  1.02690517 0.1337574  7.677372 2.460e-013
    
14. GARCH(1; 2, 1)  0.16660882 0.1247974  1.335034 1.829e-001
    
15. GARCH(1; 1, 2) -0.07943537 0.1103345 -0.719950 4.721e-001
    
16. GARCH(1; 2, 2)  0.81769448 0.0994289  8.223908 6.661e-015
    
17. 
    
18. --------------------------------------------------------------

复制代码

学会这个模型还多亏了epoh大师的指点，现在献丑了。

yanbridge 发表于 2011-8-12 13:27
按照你第一个文件的数据模拟出的BEKK（非对角）结果如下：个人觉得你的数据比较不合理，另外时长只有300，模 ...

我扩大了样本，麻烦大哥帮忙新数据做出结果来。谢谢了。   还有  就是 我要悬赏后 论坛币就会自动扣除了，所以我有61个论坛币的，只要选取了大哥的答案就可以给你了，麻烦了。同时也很感谢epoh！