面板数据内生性检验问题

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请教各位关于面板数据内生性检验的问题，我用连老师的命令：Davidson-MacKinnon (1993) 检验
xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
dmexogxt 这个命令 P-value =0.297，不存在内生性；
但是我用Hausman检验命令：
xtreg   tl size ndts tang tobin npr, fe
       est store fe
     xtivreg tl size ndts tang (npr=tobin L1.npr), fe
       est store fe_iv
hausman fe fe_iv
这个检验是P值为0，认为存在内生性，
这两种检验结果不同，到底应该用哪种检验呀

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关键词：内生性检验 面板数据 内生性 Hausman检验 MacKinnon 数据 检验 面板 内生

hausman的检验貌似必须在同方差的条件下才能用，不知是否与这个问题有关。
希望强人指点啊，受教

cyy1985218 发表于 2011-7-20 13:31
xtreg   tl size ndts tang tobin npr, fe
       est store fe
     xtivreg tl size ndts tang (npr=tobin L1.npr), fe
       est store fe_iv
hausman fe fe_iv
这个检验是P值为0，认为存在内生性，
这两种检验结果不同，到底应该用哪种检验呀

为什么在xtreg那边有tobin，而在xtivreg那边tobin被视为工具变数？
根据stata的帮助文件里提到
Davidson and MacKinnon (1993)
demonstrate that this test, which is similar to the (Durbin-Wu-)Hausman test
(see hausman) in this context, will always yield a computable test statistic,
whereas the Hausman test, depending on the difference of estimated covariance
matrices being a positive definite matrix, often cannot be computed by standard
matrix inverse methods.
因此除非是一些状况下，否则两者应当一样，
我个人强烈怀疑，您在执行Hausman test那边变数摆法似乎有问题…

是写错了哈
Davidson-MacKinnon (1993) 检验
xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
dmexogxt
这个命令 P-value =0.297，不存在内生性；
但是我用Hausman检验命令：
xtreg  lntfp lnrd lnvss, fe
       est store fe
     xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
       est store fe_iv
hausman fe fe_iv

这个的检验值为负，认为有内生性

cyy1985218 发表于 2011-7-21 23:32
是写错了哈
Davidson-MacKinnon (1993) 检验
xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
dmexogxt
这个命令 P-value =0.297，不存在内生性；
但是我用Hausman检验命令：
xtreg  lntfp lnrd lnvss, fe
       est store fe
     xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
       est store fe_iv
hausman fe fe_iv

这个的检验值为负，认为有内生性

我个人认为，您应当想想Hausman为负时，到底代表什么…
或者请查查版上一些讨论吧！
检验值为负，认为有内生性？？？？？？？？
我想，如果Hausman值为负时，恐怕大部份的人，会倾向说可能没有内生吧！！！

留念

不错的讨论，学习了

学习了

h3327156 发表于 2011-7-22 00:37
我个人认为，您应当想想Hausman为负时，到底代表什么…
或者请查查版上一些讨论吧！
检验值为负，认为 ...

补充问一句：在豪斯曼检验中，为什么都是在固定效应的情况来考虑内生性问题呢？

哈皮朋友 发表于 2012-10-24 11:48
补充问一句：在豪斯曼检验中，为什么都是在固定效应的情况来考虑内生性问题呢？

楼主主要使用Hausman test的关注点在于，OLS模型 v.s. IV模型。
所以他都在固定效应下模型探讨。
若检定结果支持OLS，则工具变量可视为外生。

至于如果不通在固定效应下探讨，嗯…好问题，有水平。
可能要想想，并回到Hausman的想法，哪一个是一致估计式，哪一个又是有效估计式？
当使用Hausman检定时，比较不同模型，但必须先行确立两模型估计式的不同。

参考看看吧！ 我也是计量新手，曾经听一位老师说，
计量摸了二十年，他觉得他还是新手，不过有点感觉。
【我…我…我，那我怎么办阿？ 所以，参考就好…以免我误导您】