楼主: dustsky
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[问答] DCC GARCH问题 [推广有奖]

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dustsky 发表于 2011-7-20 20:25:15 |AI写论文
100论坛币
各位大侠:
       小弟刚学MATLAB,编程不会,就想用UCSD的GARCH包中的DCC-GARCH建立一个二元的GARCH模型。
       DCC-GARCH要分为两个步骤来估计,第一步使用一元GARCH 模型对各变量进行估计;第二步是使用前一步骤所得的标准化残差来估计条件相关系数( 条件协方差) 。小弟已经使用EVEIWS将第一步做出来了,获得了第二步所要求的标准化残差。
        小弟不明白的是,在使用UCSD GARCH包的时候,是将在做GARCH模型之前的时间序列输入MATLAB,还是将第一步所得的标准化残差输入MATLAB作为DATA,来进行DCC-GARCH的估计呢?
        如果是将原始时间序列输入MATLAB,那么在估计DCC-GARCH时,怎样将UCSD GARCH包中估计DCC GARCH默认的fattailed_garch,改为GARCHPQ或者是EGARCH呢?
        上传DCC_MVGARCH.MAT一个,希望高手解答!!!

dcc_mvgarch.rar
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-937185.html

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本附件包括:

  • dcc_mvgarch.m

关键词:dcc garch GARCH ARCH ARC RCH GARCH DCC

沙发
dustsky 发表于 2011-7-21 17:44:44
自己顶一下先,高手来解答下啊

藤椅
dustsky 发表于 2011-7-22 19:01:48
高手们啊,解答下啊

板凳
yishions 发表于 2011-12-1 18:05:08
帮你顶一下~

报纸
hante865 发表于 2011-12-11 21:58:46
可以用R做。。。不知道你有没有兴趣
做一名勇敢的骑士,打破黑暗的束缚

地板
duandan89 发表于 2011-12-27 21:37:39
还可以用OX来做

7
duandan89 发表于 2011-12-27 21:37:45
还可以用OX来做

8
kate_kaka 发表于 2012-6-24 14:01:48
可以用STATA做

9
375408644 发表于 2013-4-10 14:07:38
用标准化残差

10
seanlee91 发表于 2013-8-13 23:19:20
标准化残差输入MATLAB的。

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