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各位大侠:
小弟刚学MATLAB,编程不会,就想用UCSD的GARCH包中的DCC-GARCH建立一个二元的GARCH模型。
DCC-GARCH要分为两个步骤来估计,第一步使用一元GARCH 模型对各变量进行估计;第二步是使用前一步骤所得的标准化残差来估计条件相关系数( 条件协方差) 。小弟已经使用EVEIWS将第一步做出来了,获得了第二步所要求的标准化残差。
小弟不明白的是,在使用UCSD GARCH包的时候,是将在做GARCH模型之前的时间序列输入MATLAB,还是将第一步所得的标准化残差输入MATLAB作为DATA,来进行DCC-GARCH的估计呢?
如果是将原始时间序列输入MATLAB,那么在估计DCC-GARCH时,怎样将UCSD GARCH包中估计DCC GARCH默认的fattailed_garch,改为GARCHPQ或者是EGARCH呢?
上传DCC_MVGARCH.MAT一个,希望高手解答!!! |
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