楼主: happyyvette123
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[问答] CCC GARCH求助... [推广有奖]

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happyyvette123 发表于 2010-7-24 03:38:56 |AI写论文

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在CCC GARCH里面，我用Yit=Ui+Ei 回归后，怎么回归Hit=Wit+aEit^2+bHit-1啊，不知道Hit的序列是怎么算出来的，还是我整个算法就是有错的呢？

有哪位牛人能讲讲CCC GARCH和DCC GARCH呢？拜谢！
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关键词：GARCH ARCH ARC RCH dcc garch 求助 GARCH CCC

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mitvincecarter 发表于2楼  查看完整内容

CCC GARCH: 1. apply GARCH to each component 2. construct normalized variable y_t = D^(-1/2)*x_t 3. estimate Gamma = Et(y_t*y_t')

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mitvincecarter 发表于 2010-7-24 05:33:42
CCC GARCH:
1. apply GARCH to each component
2. construct normalized variable y_t = D^(-1/2)*x_t
3. estimate Gamma = Et(y_t*y_t')
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jessica4182 发表于 2010-10-3 20:56:17
回答详细一点嘛
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