R中如何进行t分布下的dcc garch估计，研究波动性溢出效应？

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各位好，我正在研究两个市场收益率间的波动溢出效应和动态相关系数，打算用DCC GARCH模型估计，假设误差服从t分布，目前遇到以下问题，望各位大大不吝赐教，谢谢！
1. R软件"ccgarch"包下的函数dcc.estimation，可以估计Extended DCC GARCH，但只能假设误差服从正态分布，且不能加入外生变量；
2. R软件"rmgarch"包下的函数dccfit，可以假设误差服从正态/t分布，可以加入外生变量，但只能估计Diagonal DCC GARCH，没法估计波动溢出系数。

求问如何才能在t分布的假设下，估计Extended DCC GARCH，并可加入外生变量？时间紧急，感激不尽！

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关键词：dcc garch GARCH 溢出效应 ARCH t分布 如何

multivariate GARCH models可以做
如ugonid版本不是超新的
用mgarchBEKK应该就可以了

楼主你的问题解决了没有？我最近也在做这个模型，可以一起讨论一下！