多元时间序列如何使用STATA做门限回归（门槛回归）

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正在研究金融计量的实证模型，需要用到门限回归（门槛回归）模型，5个时间序列变量！请问大家应该用哪一个命令可以专门用于时间序列？
（可以有偿答疑）

看到论坛上多数分享的是面板数据的命令（crosstm等）, 不知道是否适用于时间序列？谢谢！

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关键词：多元时间序列 Stata 如何使用 门限回归 门槛回归 门槛回归 门限回归 时间序列 门槛模型 门限模型

Yohao1314 发表于 2023-2-14 15:17
正在研究金融计量的实证模型，需要用到门限回归（门槛回归）模型，5个时间序列变量！请问大家应该用哪一个命 ...

新手，就我所知，门槛模型只能用于面板数据（平衡或非平衡）

啊 真的吗，哭了

crosstm是截面数据的吧，截面数据也可以做门槛的，很多文献都是这样

crosstm就是截面门槛的，也能用于时间序列，但是我看连老师文件里写的是可以用，但没尝试过