楼主: dongji87
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[宏观经济指标] 关于DSGE模型的参数校准 [推广有奖]

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楼主
dongji87 发表于 2011-7-23 13:35:04 |AI写论文
5论坛币
各位好:
    初次涉猎DSGE模型,对于参数校准问题颇有疑问。如果模型中包含多个随机外生冲击,那么对于冲击项残差的方差的参数校准该如何进行?正如大家所知,在基本的hansen模型里面,只有一个技术冲击,则可以通过化简得出一个关于收入方差与技术冲击的残差方差的线性关系,进而得出满足现实经济中收入方差的技术冲击的残差(这是对二阶矩条件的应用)。
    但是对于存在多个外生冲击的情况,比如说出了技术冲击,还有信贷冲击。这是线性关系是无法得出的,至少不存在一一对应的关系。比如你可以将收入用技术冲击、信贷冲击的残差表示出来,但是你不可能利用二阶钜条件得到关于收入方差和技术冲击、信贷冲击残差方差的一一对应关系。那么在这种情况下,对于冲击项残差的方差的参数校准该如何进行?看到文献里面大都是选取多组方差值进行比较,但是他们选择的标准是什么?如何以一种相对科学的方法解决此问题?恳请指点!谢谢!

关键词:dsge模型 DSGE Hansen 线性关系 对应关系 模型 技术 如何

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dongji87 发表于 2011-7-25 22:17:33
请各位帮帮忙,多谢啦!

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youaredog 发表于 2011-7-26 11:44:20
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孙曈 在职认证  发表于 2013-4-25 21:40:08
请问什么是参数校准啊?为什么要进行参数校准?我是刚刚开始学习宏观经济模型,十分不懂。谢谢。

报纸
湖北wawayu 发表于 2013-5-5 00:42:02
同问,为什么可对冲击中的方差进行估计?好像不估计冲击方程里的方差,也能够跑出脉冲响应图吧???
不懂啊。。

地板
赵安豆 发表于 2024-6-6 11:37:53
DSGE模型中的参数校准是一个复杂的过程,特别是在模型中包含多个随机外生冲击的情况下。

对于冲击项残差的方差的参数校准,通常没有固定的公式或一对一的关系来确定。相反,研究人员通常会依赖以下几个方面:

1. 经济理论:基于经济学理论,可以为某些冲击的残差方差设定合理的范围或预期值。

2. 统计估计:如果可能,可以通过统计方法(如VAR模型)从数据中估计冲击的残差方差。

3. 模型仿真和比较:由于直接校准可能很困难,研究人员通常会选取一组或多组参数值进行模型仿真。然后根据模拟结果与经济现实的吻合程度来比较和选择合适的参数值。

需要注意的是,DSGE模型的参数校准是一个主观性很强的过程,不同研究者可能会有不同的选择标准和方法。因此,在进行参数校准时,应尽可能地结合理论、数据和经济实践,以提高模型的预测能力和政策分析能力。

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