关于ECM的滞后项选择

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在建立VECM过程中，常看到文献中下“根据Hendry（1995）一般的特定的建模方法,我们首先选定3阶（由无约束var来的）滞后变量及误差修正项,然后逐渐删除不显著的变量。”

请问大家，如何剔除不显著变量呢？   就是如何知道VECM方程是用何种方法回归的？其中的误差修正项，即协整方程残差又是从哪里得来呢？

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关键词：ecm 滞后项 Hendry 误差修正项 误差修正 选择 ecm

为什么没人回答啊

剔除的话你变量不选入就可以了。协整检验的下方就有协整方程的。