程序运行问题

epoh 发表于 2012-1-7 20:55
哈哈!这时候已经不看 P value
而是依据bootstrap critical values
这也是为甚么要做bootstrap 的原因 ...

epoh老师，您是说直接用
CHISQ(2) =   5.0820414     ; P-value = 0.07879
这里的CHISQ(2) =   5.0820414 与Bootstrap critical value比较吗？

呵呵，在我的想法里以为CHISQ(2) =   5.0820414     ; P-value = 0.07879永远是一对的，所以思维定势，转不过弯来，抱歉了，现在明白了，哈哈。

epoh老师，哈哈，您在43楼曾经直接演示回答了@NOB表示什么意思，我还是有点不解：
比如在我短信息的那个例子：
       @NOB        @NCOEF             P
Value         36.00000     144.00000       6.00000

这里得出@NOB=36，而按照您的算法应该是 29*38？我又哪里错了

哈哈，epoh老师，其实我对您83楼回答的cross-sectional depdendence 检验方法也不怎么理解？
比如现在我理解的有命令可以直接对这个方程回归残差进行cross-sectional depdendence 检验
yit=a+b*xit+eit
而对以下方程：
yit=a+b*xit+c*yi,t-1+eit
的残差没有直接命令进行检验

ywh19860616 发表于 2012-1-7 21:18
epoh老师，您是说直接用
CHISQ(2) =   5.0820414     ; P-value = 0.07879
这里的CHISQ(2) =   5.082 ...

set nt = 29*38;
smpl 1,nt;
read(file='c:\wald1.xls');
print @NOB;    ?29*38


#########
      @NOB          @NCOEF             P
Value 36.00000     144.00000       6.00000

24 equations
@NOB 36 obs per equation
P :6 parameters per equation
@NCOEF   24 x 6= 144

####
cross-sectional depdendence 检验
我再举个例子说明好了

epoh 发表于 2012-1-7 21:52
set nt = 29*38;
smpl 1,nt;
read(file='c:\wald1.xls');

好的 ，谢谢epoh老师
您和我讲讲Konya(2006)文章提到的BP检验是如何实现的？
目前我知道实现BP检验有直接命令的，不管是R还是其他软件，但是那命令都是针对没有y 滞后的
即没有y(-1)的，而现在文章公式是包含y(-1)的

呵呵，不知道我又是否在钻牛角尖，请您见谅

ywh19860616 发表于 2012-1-7 22:05
好的 ，谢谢epoh老师
您和我讲讲Konya(2006)文章提到的BP检验是如何实现的？
目前我知道实现BP检验有 ...

原始数据:wald1
  N:29
  T:38, 1960 - 1997
  country,year,y,x
lag1整理后数据:CD_wald.csv   CD_wald.rar (25.16 KB) 本附件包括：

• CD_wald.csv

2012-1-8 09:08:39 上传

  N:29
  T:37, 1961 - 1997
  country,year,y,ylag1,x,xlag1,time

##########
library(plm)
cd=read.csv("CD_wald.csv")
pcdtest(ynew ~ xnew + ylag1, data=cd,index = c("country","year"))

Pesaran CD test for cross-sectional dependence in panels

data:  formula
z = -0.7497, p-value = 0.4534
alternative hypothesis: cross-sectional dependence

epoh 发表于 2012-1-8 09:08
原始数据:wald1
  N:29
  T:38, 1960 - 1997

epoh老师，谢谢您
我想问一下您ynew和xnew这两个变量的生成原理是什么？是根据原始数据以何种方法生成？
ylag1和xlag1比较好理解
ylag1=ynew(-1)
xlag1=xnew(-1)


epoh老师，哈哈，我不是很理解之处其实在于：
library(plm)
cd=read.csv("CD_wald.csv")
pcdtest(ynew ~ xnew + ylag1, data=cd,index = c("country","year"))
就是pcdtest命令中的formula（如您上述的ynew ~ xnew + ylag1）是否允许包含ylag1？

ywh19860616 发表于 2012-1-8 09:48
epoh老师，谢谢您
我想问一下您ynew和xnew这两个变量的生成原理是什么？是根据原始数据以何种方法生成 ...

ynew和xnew这两个变量的生成
就是依据lag取样
假设lag=1,T=1时
y=log(gdp)
y=
[1,]  1.6176045
[2,]  1.7227666
[3,]  1.6124334
[4,]  1.5507489
[5,]  1.4092782
[6,]  1.1524690
[7,]  1.0770481
[8,]  4.2671628
[9,]  4.2576390
[10,]  4.2615243
[11,]  4.2770966
[12,]  4.2998535
[13,]  4.2824687
[14,]  4.2270965
[15,]  2.9526160
[16,]  2.9673328
[17,]  2.9907197
[18,]  3.0076608
[19,]  2.9739978
[20,]  2.8972922
[21,]  2.8243507
[22,]  3.2642315
[23,]  3.2861606
[24,]  3.3061538
[25,]  3.3261146
[26,]  3.3020766
[27,]  3.1988364
[28,]  3.1162671
[29,]  4.4621886
[30,]  4.4670569
[31,]  4.4659081
[32,]  4.5042443
[33,]  4.4908810
[34,]  4.4152196
[35,]  4.3000028
[36,] -0.2903523
[37,] -0.2665731
[38,] -0.2718087

由于lag=1,
所以ynew=y[2:38]  #1961 - 1997
[1,]  1.7227666
[2,]  1.6124334
[3,]  1.5507489
.....
.....
[35,] -0.2903523
[36,] -0.2665731
[37,] -0.2718087

#######
所以ylag1=y[1:37] #1960 -1996
[1,]  1.6176045
[2,]  1.7227666
[3,]  1.6124334
.....
.....
[35,]  4.3000028
[36,] -0.2903523
[37,] -0.2665731
######
同理lag=2,
所以ynew=y[3:38]  #1962 - 1997

epoh 发表于 2012-1-8 10:55
ynew和xnew这两个变量的生成
就是依据lag取样
假设lag=1,T=1时

epoh老师，谢谢您，讲解的非常明白

epoh 发表于 2012-1-8 10:55
ynew和xnew这两个变量的生成
就是依据lag取样
假设lag=1,T=1时

epoh老师，我想请教您
是不是一般时间趋势项t可以不放在bootstrap过程中呢
因为不管如何抽取，都还是相同的元素

ywh19860616 发表于 2012-1-11 21:43
epoh老师，我想请教您
是不是一般时间趋势项t可以不放在bootstrap过程中呢
因为不管如何抽取，都还是相 ...

老兄这个问题很好
需要时间思考一下比较周密
依照原程序
  SET ystarm(u,v)=beta(v,1)+beta(v,2)*ystarm(u1,v)+epsstarm(u,v);
但不管加入z or t
bootstrap 虽然得到系数beta(i,4)=c01.
即使公式配合更改为,
ystarm(u,v)=beta(v,1)+beta(v,2)*ystarm(u1,v)+beta(v,3)*ystarm(u2,v)+beta(v,4)*zstarm(u1,v)+epsstarm(u,v);
亦无作用,因为zstarm始终是一个 0 matrix

epoh 发表于 2012-1-12 11:14
老兄这个问题很好
需要时间思考一下比较周密
依照原程序

epoh老师，为啥zstarm会都为0呢，zstram应该是和ystarm地位一致的？因为z也是有实际数据的。

按照公式应该是要把zstarm放入的，然后一起bootstrap的，不是按照上述的程序吗？