程序运行问题

epoh 发表于 2012-1-5 10:02
老兄:
前半段在R package"systemfit",method: SUR
系数几乎与TSP完全相同

谢谢epoh老师帮忙，一直帮忙关注着
好的，我仔细先看下，不懂再请教您

epoh 发表于 2012-1-3 13:55
你提供的程序应该是
testing causality from X to Y in (2)
而Muhsin Kar是根据Konya (2006)

epoh老师， 我曾问过您如何在模型中加入时间趋势项t
您在43楼给出了
FREQ A;
SMPL fyear lyear;
TREND t;
上述步骤生成时间虚拟变量，如果我要加入到模型中，比如
ys.=a.+b1.*ys.(-1)+c1.*xs.(-1) 想加上时间虚拟变量，是不是写为：
ys.=a.+b1.*ys.(-1)+c1.*xs.(-1)+d1.*t ？

ywh19860616 发表于 2012-1-5 19:43
epoh老师， 我曾问过您如何在模型中加入时间趋势项t
您在43楼给出了
FREQ A;

对,是这样修改
这个结果跟在R一样

systemfit results
method: SUR

Coefficients:
eq1_(Intercept)      eq1_yx[, 2]      eq1_yx[, 3]            eq1_t
    -1.880830254      0.829877954      1.008130163     -0.028001048
eq2_(Intercept)      eq2_yx[, 5]      eq2_yx[, 6]            eq2_t
    -1.920151777      0.796588404      0.668688097     -0.002093038
eq3_(Intercept)      eq3_yx[, 8]      eq3_yx[, 9]            eq3_t
     3.973957711      0.466633952     -1.101841973      0.003169787
eq4_(Intercept)     eq4_yx[, 11]     eq4_yx[, 12]            eq4_t
     1.898459626      0.832565522     -0.441466427     -0.012753589
eq5_(Intercept)     eq5_yx[, 17]     eq5_yx[, 18]            eq5_t
     0.275970284      0.664242717     -0.173126911      0.024406248
eq6_(Intercept)     eq6_yx[, 20]     eq6_yx[, 21]            eq6_t
     3.103964703      0.758784532     -1.026842587      0.024873605
eq7_(Intercept)     eq7_yx[, 23]     eq7_yx[, 24]            eq7_t
     4.072692530      0.712823231     -1.031947275     -0.017750092
eq8_(Intercept)     eq8_yx[, 29]     eq8_yx[, 30]            eq8_t
    -0.781034199      0.636660602      0.581885954     -0.019597135
eq9_(Intercept)     eq9_yx[, 35]     eq9_yx[, 36]            eq9_t
    -1.363171303      0.873149323      0.482868322      0.001526354
eq10_(Intercept)    eq10_yx[, 38]    eq10_yx[, 39]           eq10_t
     0.358764927      0.689562621      0.115481714     -0.019773675
eq11_(Intercept)    eq11_yx[, 41]    eq11_yx[, 42]           eq11_t
     2.834613702      0.630491222     -0.689400608     -0.006169193
eq12_(Intercept)    eq12_yx[, 44]    eq12_yx[, 45]           eq12_t
     0.306087648      0.644760542      0.053645813     -0.009752240
eq13_(Intercept)    eq13_yx[, 47]    eq13_yx[, 48]           eq13_t
     3.425176253      0.500437287     -0.803191847      0.031743285
eq14_(Intercept)    eq14_yx[, 50]    eq14_yx[, 51]           eq14_t
    -3.812201513      0.710893800      1.144207522      0.009384382
eq15_(Intercept)    eq15_yx[, 53]    eq15_yx[, 54]           eq15_t
    -3.594382961      0.859010597      1.151689113      0.005609711
eq16_(Intercept)    eq16_yx[, 56]    eq16_yx[, 57]           eq16_t
     3.624525550      0.685826183     -1.008111232     -0.016945119
eq17_(Intercept)    eq17_yx[, 59]    eq17_yx[, 60]           eq17_t
     1.270033804      0.519252777     -0.451830521     -0.000860993
eq18_(Intercept)    eq18_yx[, 62]    eq18_yx[, 63]           eq18_t
     2.002317611      0.344972093     -0.295062853     -0.022814302
eq19_(Intercept)    eq19_yx[, 68]    eq19_yx[, 69]           eq19_t
    -0.327622664      0.762469180      0.161364205     -0.004934733
eq20_(Intercept)    eq20_yx[, 71]    eq20_yx[, 72]           eq20_t
    -7.854875474      1.442323406      2.566815114      0.022365190
eq21_(Intercept)    eq21_yx[, 74]    eq21_yx[, 75]           eq21_t
     0.616458357      0.981416041     -0.220253062      0.001525778
eq22_(Intercept)    eq22_yx[, 77]    eq22_yx[, 78]           eq22_t
    -2.747200926      1.010365270      0.944929392     -0.004568194
eq23_(Intercept)    eq23_yx[, 83]    eq23_yx[, 84]           eq23_t
     0.861219305      0.845931826     -0.023070598     -0.021581375
eq24_(Intercept)    eq24_yx[, 86]    eq24_yx[, 87]           eq24_t
     1.196128844      0.652512965     -0.186136803     -0.011909153

epoh 发表于 2012-1-5 20:34
对,是这样修改
这个结果跟在R一样

谢谢epoh老师
您看以下错误是如何
我前面已经定义了
TREND t;
FRML eq. ys.=a.+b1.*ys.(-1)+c1.*xs.(-1)+d1.*zs.(-1)+e1.*ws.(-1)+f1.*t.
这个方程运行提示错误，最后一项t应该如何写呢


老师，R实现好像更为简单些，只是bootstrap这步也得自己编写程序

ywh19860616 发表于 2012-1-5 20:46
谢谢epoh老师
您看以下错误是如何
我前面已经定义了

R实现的确更为简单明了，
bootstrap是要自己编程
顺利除错的话
这一两天就会完成.
FRML eq. ys.=a.+b1.*ys.(-1)+c1.*xs.(-1)+d1.*zs.(-1)+e1.*ws.(-1)+f1.*t.
这个错误，还有劳你把原因贴出来
未必是最后一项t所引起

epoh 发表于 2012-1-5 20:59
R实现的确更为简单明了，
bootstrap是要自己编程
顺利除错的话

epoh老师，您看错误提示，应该是我把t这一项书写错误
命令： FRML eq. ys.=a.+b1.*ys.(-1)+b2.*ys.(-2)+c1.*xs.(-1)+c2.*xs.(-2)+d1.*t.;
提示：
C:\Program Files\TSP 5.0\ywhtsp_lag2.tsp (95):  ERROR
*** ERROR in command 74 Procedure SUR: Illegal variable type or variable
    missing ====>  T1
C:\Program Files\TSP 5.0\ywhtsp_lag2.tsp (95):  ERROR
*** ERROR in command 74 Procedure SUR: Illegal variable type or variable
    missing ====>  T2

同样还有T3,....,T21,..

ywh19860616 发表于 2012-1-5 21:12
epoh老师，您看错误提示，应该是我把t这一项书写错误
命令： FRML eq. ys.=a.+b1.*ys.(-1)+b2.*ys.(-2 ...

同样修改
在我这儿跑得很顺
请注意短信息

epoh 发表于 2012-1-5 22:04
同样修改
在我这儿跑得很顺
请注意短信息

呵呵，epoh老师，我在t后面多写了一个点
因为我看到xs，ys后面都打了一个点
ok了，程序跑的很顺
非常感谢

ywh19860616 发表于 2012-1-5 22:16
呵呵，epoh老师，我在t后面多写了一个点
因为我看到xs，ys后面都打了一个点
ok了，程序跑的很顺

还是在TSP做好了
在R速度慢很多
bootstrap ntrial 1000
又loop 24 equations 算wald stat
就花了一个钟头
这是lag1,lag2会更久
lag1的waldstatm.csv(1000 x 29)
R_wald_1000.csv
   R_wald_1000.rar (201.68 KB) 本附件包括：

• R_wald_1000.csv

2012-1-6 14:30:07 上传

供你参考就行了.
若你要比较可以
sortwald=apply(waldstatm,2,sort)
sortwald[900,]
sortwald[950,]
sortwald[990,]

epoh 发表于 2012-1-6 14:29
还是在TSP做好了
在R速度慢很多
bootstrap ntrial 1000

好的，非常感谢epoh老师，花费您很多时间
哈哈，收藏慢慢研究

epoh老师，不知道您对cross-sectional dependence test了解多少。我对61楼我上传的文章
附录B的几个检验方法不是很明白。
我看了R里面的cross-sectional dependence test的检验方法（附件中），命令都是针对没有滞后项的回归得到的error terms进行cross-sectional dependence test的，而61楼附件中的文章，公式是包含滞后项的，可以直接用BP或者CD方法进行检验？
Panel101R[1].pdf (430.04 KB)

2012-1-6 16:42:25 上传