异方差的补救措施！

colering 发表于 2011-7-27 23:54
首先，模型中有10个解释变量的话，你之前有没有检查过多重共线性呢。检查一下多重共线性或许可以减少解释变量的个数。
如果用10个解释变量存在异方差的话。异方差一般是由于误差项于自变量存在相关导致的。建议你绘制自变量于残差平方的散点图，一方面看残差主要是和哪一个自变量相关，另一方面初步判断两者的关系。至于加权最小二乘的权的选择，就要多做几个模型结合参数显著性检验和AIC,SC等准则比较后选择了。大致思路如此吧。
李子奈的书中有一些介绍。此外，高铁梅和易丹辉老师书中也有一些。只是我的一些建议，仅供参考。建模不是件容易的事，需要一直尝试。希望你能找到最优的方案。

受教了！我再看看！

10个变量太多了！需要很多样本！

先检查模型设定是否正确，然后才是检查异方差的问题，前者比后者更重要。

人才啊。。。。

十个解释变量确实太多了，你后面做协整分析时需要很多样本数据才行的。