楼主: angel19870912
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[资料] 请教关于VAR的协整检验和误差修正的问题 [推广有奖]

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楼主
angel19870912 发表于 2011-7-29 16:54:11 |AI写论文
100论坛币
我对做VAR的协整和误差修正还有很多疑问,刚刚学习,还是个菜鸟,希望有高手能够指点指点,最好解释得越清楚越好。不胜感激!
下面是我做的一个例子,希望能根据例子找到我要的答案。希望高手能耐心教教我。
所有序列经检验都是I1),即一阶单整序列。
协整检验的结果如下:见附件1,2,3,4(按顺序排列的)
误差修正的结果如下(VEC):见附件vec1,vec2,vec3(按顺序看)


问题1:这个例子有两个协整关系,协整关系的方程怎么写啊?希望能具体给出方程。
问题2:误差修正方程怎么写啊?有两个误差修正项怎么写?
问题3:关于做协整检验和误差修正时滞后阶的问题,这两者的滞后阶是不是要一样啊?书上说这两者的滞后阶都是针对一阶差分后的序列,不是原序列,原序列是非平稳的,不能直接建立VAR模型,那又怎么确定协整检验和误差修正的滞后阶啊?还有,如果VAR4阶的,那么是不是做协整和VEC时滞后阶就是3啊?
问题4:如果所有序列都是二阶单整的,怎么做误差修正啊?也是在误差修正的内生变量列表中输入原序列吗?
问题5:误差修正时前面两个协整向量什么意思啊?和协整检验的不一样,不太明白。


这些问题对高手来说应该很容易,希望大家能帮帮我这个菜鸟,期待出现清楚易懂的答案。越详细越好。
希望能够依据我给的截图具体给出答案,非常感谢。

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关键词:协整检验 误差修正 VaR 误差修正项 VAR模型 不胜感激 最好

沙发
ermutuxia 发表于 2012-12-24 10:57:47

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Dar.Growling 学生认证  发表于 2018-11-5 01:51:20
帮顶!!!!

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