楼主: lixqji
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[其他] [讨论]做VAR前需要做协整吗？ [推广有奖]

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lixqji 发表于 2012-3-2 18:27:11 |AI写论文

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如题。
不过协整检验好像要先做个初步的VAR，对吗？

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关键词：VaR 协整检验

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magicgina 发表于2楼  查看完整内容

如果是平稳序列就不需要，如果不是平稳的序列就要求满足协整关系，高铁梅的书上有说

jingjihao 发表于5楼  查看完整内容

那要看你想说明什么，var系统中有个误差修正模型，做它之前最好先协整，看长期关系，误差修正做出来后，需要带入之前做的协整。

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沙发
magicgina 发表于 2012-3-2 18:38:17
如果是平稳序列就不需要，如果不是平稳的序列就要求满足协整关系，高铁梅的书上有说
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藤椅
lixqji 发表于 2012-3-2 21:37:27
magicgina 发表于 2012-3-2 18:38
如果是平稳序列就不需要，如果不是平稳的序列就要求满足协整关系，高铁梅的书上有说
谢谢!不过似乎VAR只需要满足平稳数据即可？
板凳
magicgina 发表于 2012-3-4 16:03:39
协整是对于非平稳数据而言的，如果你平稳了，当然就不存在协整之说了，
报纸
jingjihao 发表于 2012-3-4 19:30:29
那要看你想说明什么，var系统中有个误差修正模型，做它之前最好先协整，看长期关系，误差修正做出来后，需要带入之前做的协整。
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