内生转换模型极大似然估计不收敛怎么办？

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内生转换模型极大似然估计不收敛怎么办？maximize_options怎么用？

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不收敛挺正常，ML算法本身就容易不收敛。可以试试提供一个初始值，或者修改优化算法。

飞鸿惊鸿 发表于 2023-3-15 14:32
不收敛挺正常，ML算法本身就容易不收敛。可以试试提供一个初始值，或者修改优化算法。

您好，学习这个模型的时候作者说可以通过maximize_options设置，您知道修改收敛标准和初始值的stata代码么？

遇到内生转换模型（Endogenous Transformation Model）的极大似然估计不收敛的情况，可以尝试以下几种方法：

1. **调整初始值**：选择更合适的初始参数值，这可能有助于算法找到全局最优解而不是局部最优。

2. **增加迭代次数**：提高最大迭代次数，让算法有更多机会达到收敛条件。

3. **优化算法**：尝试使用不同的优化算法，如梯度下降法、牛顿法或BFGS等，看是否能改善收敛性。

4. **正则化**：如果模型过复杂或者存在多重共线性，可以考虑加入正则化项来稳定估计过程。

5. **检查数据**：确保数据质量良好，无明显异常值或缺失值，且满足模型假设。

关于`maximize_options`的使用，这通常是统计软件（如R语言的`mle2`函数或Python的`statsmodels`库）中用于设置极大似然估计优化过程参数的选项。例如，在R的`bbmm`包中，你可以这样使用：

```r
library(bbmm)
fit <- mle2(y ~ dnorm(mu, sigma), data = mydata,
           start = list(mu = mean(mydata$y), sigma = sd(mydata$y)),
           control = list(maxit = 1000),
           maximize_options(method = "L-BFGS-B", trace = TRUE))
```

在这个例子中，`maximize_options`设置了优化算法为"L-BFGS-B"（一种有限差分法），并设置最大迭代次数为1000和追踪输出。

在Python的`statsmodels`库中，可以使用`fit()`方法的`method`参数来选择优化方法：

```python
import statsmodels.api as sm

model = sm.Logit(endog, exog)
result = model.fit(method='newton', maxiter=1000)
```

在这个例子中，我们选择了牛顿法进行极大似然估计，并设置了最大迭代次数。

具体使用哪种方法和参数，需要根据你的模型和数据来决定。如果问题依然存在，建议查阅相关软件的文档或寻求专业的统计学帮助。

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赵安豆 发表于 2024-5-19 16:13
遇到内生转换模型（Endogenous Transformation Model）的极大似然估计不收敛的情况，可以尝试以下几种方法： ...

在stata里怎么操作呢？

走马观花mix 发表于 2024-5-19 16:43
在stata里怎么操作呢？

你好，请问您解决了吗？