关于自相关、偏自相关图和ARCH-LM检验不通过的问题

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求问各位大神有编制过投资者情绪指数吗？我用的是日度数据（IPO数量、封闭式基金折价率、市场换手率、腾落指标、新股上市首日收益率、消费者信心指数），通过回归剔除宏观指标的影响后，用残差做pca构造出投资者情绪指数，但是指数的自相关和偏自相关图很奇怪，而且也通过ARCH-LM检验，这是为什么呢？（PS：由于宏观指标是月度数据，我先用的插值法将月度数据变成了日度数据再做的回归，但是有部分指标的回归结果并不显著）

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关键词：ARCH-LM 偏自相关 lm检验 ARCH 自相关