关于arch-lm检验自回归的一些经验

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本人一届学渣一路误导误撞也算是把这个给搞懂了，在这里开一个贴造福后人，也攒攒人品。
输入关键字如何进行arch-lm检验，出现的是view-residual test-Heteroskedasticity tests-ARCH，但是怎么也找不到这个东西，于是经过摸索，发现要先进行自回归才能检验，说到自回归我就想到ar(q)和y(-q)，那么到底应该用哪个呢？经过不懈的努力终于找到了答案。https://bbs.pinggu.org/thread-2596443-1-1.html，根据上述讨论，要用ar(q)进行自回归。q取1、2、3……然后利用P值剔除不显著项以后，形成自回归模型，那么现在才可以进行检验，检验步骤如上所示view-residual test-Heteroskedasticity tests-ARCH，滞后项从1开始选，判断的标准也是根据p值，若p＜0.05，存在arch效应。

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关键词：ARCH-LM lm检验 ARCH RCH ARC

十分多谢楼主解答困惑，简直雪中送炭！！！