pvar模型确定最优滞后阶数代码结果为什么是这样子？应该怎么改？

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pvar模型确定最优滞后阶数代码结果为什么是这样子？应该怎么改？用的是连玉君老师的pvar包，用pvar2确定的最优阶数再跑pvar稳定性代码，有一个点不在单位圆内，是不是代表不能做pvar模型呀？

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关键词：VAR模型 滞后阶数 模型确定 PVaR AR模型 Stata

VAR 是假设时间序列平稳的。要先检验是否平稳，而panel的平稳检验本身就问题很多 （门槛比纯时间序列的要低）。这种情况下还通不过，我觉得可以考虑其他方法了。

导致不平稳的原因很多。建议考虑具有状态转换的非线性方法。

是pvaropts(instl(1/4),是l不是1

解决了吗