VAR模型确定最优滞后阶数

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用SAS编程求VAR模型的最优滞后阶数时提示ERROR: Insufficient number of observations. After any differencing is performed, there are 22 observations and a minimum of 51       are required for the MINIC option. The MINIC option is ignored.
这是数据不够吗？还是说我选择的滞后阶数不对？
我的程序是这样的：
proc varmax data = ndgdp;
model NN BH QZ FCG/p=3;
run;quit;                             
proc varmax data = ndgdp outstat = ndgdp;
model NN BH QZ FCG/minic = (type =sbc p=8 q=0) p=2;
run;quit;

我想知道上面程序中的p=3是什么？

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关键词：VAR模型 滞后阶数 模型确定 AR模型 VaR 模型

shy836732411 发表于 2015-4-21 21:56
用SAS编程求VAR模型的最优滞后阶数时提示ERROR: Insufficient number of observations. After any differen ...

求指导，最优阶数看哪个结果？