确定PVAR模型最优滞后阶数

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老师，我在确定PVAR模型最优滞后阶数输入命令后出现的结果是这样

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关键词：VAR模型 滞后阶数 PVaR AR模型 VaR

请问您使用stata做的pvar命令是什么，毕业论文要用pvar但之前没有接触过，万分感谢。

132025zhangxin 发表于 2018-11-5 19:39
请问您使用stata做的pvar命令是什么，毕业论文要用pvar但之前没有接触过，万分感谢。

连玉君老师的pvar2.ado

pvarsoc wage hours, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4))  
后面加个 落后1到4期的工具变量，就可以了

132025zhangxin 发表于 2018-11-5 19:39
请问您使用stata做的pvar命令是什么，毕业论文要用pvar但之前没有接触过，万分感谢。

看看这个关于面板向量自回归模型

牛牛2011 发表于 2018-11-27 13:02
看看这个关于面板向量自回归模型

朋友，用最优滞后阶数重新对PVAR进行估计的命令实是什么，感谢

杨子Y 发表于 2018-11-27 09:40
pvarsoc wage hours, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4))  
后面加个 落后1到4期的工具变量，就可以了

大侠，为什么增加1到4期的工具变量，不是1到3期或者1到5期呢？望指教。另外，maxlag(3)选择3，有说法吗？我看有些提到maxlag(13),默认是4。谢谢，盼复。

yinpeiwei 发表于 2019-10-16 16:24
大侠，为什么增加1到4期的工具变量，不是1到3期或者1到5期呢？望指教。另外，maxlag(3)选择3，有说法吗？ ...

您好，请问您知道原因了吗？我也有同样的困扰

A246 发表于 2019-10-30 15:26
您好，请问您知道原因了吗？我也有同样的困扰

如果不加选择项“maxlag(13)”，则Stata的默认设置为“maxlag(4)”，即只考虑滞后至4阶（参见教材第382页第2行）。

如果使用了默认选项，并且选择了4阶，这通常并不意味着4阶一定比5阶或更高阶更好，故需要使用类似于“maxlag(13)”的选择项进行更广泛的比较。

能发一下PVAR2的包吗？非常感谢，1530876863@qq.com