按照AIC原则选出来的滞后阶数可不可以反映两个时间序列的领先-滞后关系呢?
比如某个AIC原则确定的滞后阶数是8,但是后面的结果显示只有1阶,2阶,3阶之前的观测是有显著影响的,这时候滞后阶数取那么多有什么意义呢?
求解~~
楼主: 木乔Bridget
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[问答] VAR模型中滞后阶数的意义是什么? |
博士生 71%
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