请教三个与平稳性有关的问题……

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1，把几列时间序列数据全部指数化（即通过t=n期数据/t=1期数据*100)，得到了几列新的数据，这样做会不会改变原来序列的平稳性？
2，如果我的模型是一个先进行理论分析，在用实证检验的模型（所谓的理论导向型模型），而不是让“数据自己说话”的乏理论模型，我也不想预测，只是想说明诸自变量和因变量的关系，那么是不是可以不用平稳性检验？尤其是因为我的数据就30多个，差分几下就没有了……
3，顶着同样标题的但是不同频率的一列时间序列数据，一个是季度的，一个是月度的，有没有可能季度的通不过平稳性检验而月度的通过了？

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关键词：平稳性 时间序列数据 平稳性检验 序列数据 时间序列 因变量 自变量 模型

1、肯定不改变协方差平稳性，强平稳性是不是可能改变，一下子没有想清楚，呵呵。
2、如果不平稳，很可能的情况之一就是存在趋势项，这在计量上是很严重的问题。但是，如果你的模型已经得到了较大程度的认可，那我认为是可以的。如果是你自创的，则需要很慎重。
3、这个是完全可能的。

你这个指数是环比  还是定期指数？

我这几天试过M2的指数化  我用的季度数据 均以上年同期为基期 我发现平稳性和原来的数据是一样的

wxh222 发表于 2011-8-6 10:03
你这个指数是环比  还是定期指数？

定期的，相当于除以一个常数

平稳和非平稳只是大致体现在趋势项方面
如果是定期，我觉得是不会改变平稳性的

wxh222 发表于 2011-8-6 10:06
平稳和非平稳只是大致体现在趋势项方面
如果是定期，我觉得是不会改变平稳性的

你这个回答不严谨，呵呵，计量上是有严格定义及其检验的

酱油哥哥 发表于 2011-8-6 10:17
你这个回答不严谨，呵呵，计量上是有严格定义及其检验的

谢谢你的回答，现在问题主要是第一个和第三个了……先抛开第一个，我就不太理解第三个为什么会发生：一个集合整体上具有某种性质，它的子集总归不会太离谱吧？

假如我们以第3、6、9、12月的数代表第一、二、三、四季度的数，那总不能它们恰好都是坏点吧……

auv 发表于 2011-8-6 11:52
谢谢你的回答，现在问题主要是第一个和第三个了……先抛开第一个，我就不太理解第三个为什么会发生：一个 ...

你说的是通不通过检验的问题，而不是纯理论上判别。

就强平稳的定义而言，季度不平稳，月度是不可能平稳的。

严格的来检验强平稳是不可能的。