时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗？

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不懂平稳性检验怎么做？ 我看有一些C刊上的文章就没有做

是不是必须要做？

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关键词：时间序列数据 平稳性检验 序列数据 时间序列 平稳性 检验 时间

最好做一下吧。。不然的话会出现“伪回归”

一般时间序列数据是需要做单位根检验的（也就是平稳性检验），因为如果数据不平稳，做出来的可能是伪回归。

如果X是严格外生的，则用不到OLSE的渐进性质，平稳与否无关紧要；
如果如果X不是严格外生的，则用到OLSE的渐进性质，大数定律和中心极限定理以平稳性（相当于横截面数据的同分布）为条件，故要求进行平稳性检验，否则可能出现虚假回归。

jinyuguo 发表于 2013-5-15 15:11
如果X是严格外生的，则用不到OLSE的渐进性质，平稳与否无关紧要；
如果如果X不是严格外生的，则用到OLSE的 ...

那一般设的模型都是有内生变量的啊 不可能出现只有外生变量的模型

军少 发表于 2013-5-15 00:36
一般时间序列数据是需要做单位根检验的（也就是平稳性检验），因为如果数据不平稳，做出来的可能是伪回归。

那是不是还要做序列相关性检验

24颗米粒 发表于 2013-5-15 22:36
那一般设的模型都是有内生变量的啊 不可能出现只有外生变量的模型

阁下没有理解贫道的意思。
是否需要平稳化只取决于自变量X的性质；即自变量是具有严格外生性，还是具有（宽）外生性。